金融时间序列的波动率分析
| 插图目录 | 第1-10页 |
| 表格目录 | 第10-13页 |
| 摘要 | 第13页 |
| Abstract | 第13-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-19页 |
| §1.1 波动率的含义和研究意义 | 第14-15页 |
| §1.2 国内外研究状况综述 | 第15-18页 |
| §1.2.1 国外研究状况综述 | 第15-17页 |
| §1.2.2 国内研究状况综述 | 第17-18页 |
| §1.3 本文框架 | 第18-19页 |
| 第二章 波动率相关知识介绍 | 第19-22页 |
| §2.1 波动率种类及研究方法 | 第19-20页 |
| §2.2 市场波动的统计特征 | 第20-22页 |
| 第三章 模型介绍 | 第22-32页 |
| §3.1 时间序列相关概念介绍 | 第22-23页 |
| §3.1.1 平稳性 | 第22页 |
| §3.1.2 相关性 | 第22-23页 |
| §3.1.3 长记忆性 | 第23页 |
| §3.2 均值模型 | 第23-26页 |
| §3.2.1 ARMA模型 | 第23-25页 |
| §3.2.2 ARFIMA模型 | 第25-26页 |
| §3.3 方差模型 | 第26-32页 |
| §3.3.1 ARCH模型 | 第27-29页 |
| §3.3.2 GARCH模型 | 第29页 |
| §3.3.3 指数GARCH模型 | 第29-31页 |
| §3.3.4 门限GARCH模型 | 第31-32页 |
| 第四章 收益率序列统计特征分析 | 第32-43页 |
| §4.1 数据选取及处理 | 第32-34页 |
| §4.2 收益率序列性质分析 | 第34-43页 |
| §4.2.1 统计特征 | 第34-36页 |
| §4.2.2 态性分析 | 第36页 |
| §4.2.3 相关性及其长记忆性分析 | 第36-41页 |
| §4.2.4 平稳性 | 第41-43页 |
| 第五章 实证分析 | 第43-70页 |
| §5.1 序列{SH2_t}的实证分析 | 第43-57页 |
| §5.1.1 均值模型为ARMA模型的情况 | 第43-51页 |
| §5.1.2 均值模型为ARFIMA模型的情况 | 第51-54页 |
| §5.1.3 结果综述 | 第54-57页 |
| §5.2 序列{SZ2_t}的实证分析 | 第57-70页 |
| §5.2.1 均值模型为ARMA模型的情况 | 第57-60页 |
| §5.2.2 均值模型为ARFIMA模型的情况 | 第60-65页 |
| §5.2.3 结果综述 | 第65-70页 |
| 第六章 总结 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
