| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1.引言 | 第9-18页 |
| ·论文研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-17页 |
| ·国外文献综述 | 第11-15页 |
| ·资产价格的相关性分析 | 第11-12页 |
| ·基于 GARCH 模型、SV 模型的波动溢出分析 | 第12-13页 |
| ·基于离散模型的波动溢出分析 | 第13-14页 |
| ·基于 Copula 函数的波动溢出分析 | 第14-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-17页 |
| ·研究框架和主要创新 | 第17-18页 |
| ·研究框架 | 第17页 |
| ·可能的研究创新 | 第17-18页 |
| 2. 波动溢出及变结构 Copula 函数的理论与方法 | 第18-35页 |
| ·波动溢出效应理论 | 第18-21页 |
| ·金融资产的波动性及其特征 | 第18页 |
| ·波动溢出效应 | 第18-21页 |
| ·Copula 函数理论 | 第21-27页 |
| ·Sklar 定理 | 第21页 |
| ·Copula 模型中边际分布建模—GARCH 模型 | 第21-22页 |
| ·常用二元 Copula 函数 | 第22-27页 |
| ·二元正态 Copula 函数 | 第22-23页 |
| ·二元 t-copula 函数 | 第23-24页 |
| ·二元 Gumbel Copula 函数 | 第24-25页 |
| ·二元 Clayton Copula 函数 | 第25-26页 |
| ·二元 Frank Copula 函数 | 第26-27页 |
| ·动态 Copula 函数 | 第27-35页 |
| ·时变相关 Copula 模型 | 第27-28页 |
| ·变结构 Copula 模型 | 第28-31页 |
| ·变结构 Copula 模型的基本含义 | 第28页 |
| ·几种变结构 Copula 模型 | 第28-31页 |
| ·变结构点的诊断及波动溢出的检验 | 第31-35页 |
| ·变点结构的检验 | 第31-34页 |
| ·波动溢出效应检验 | 第34-35页 |
| 3.CER 波动溢出效应的实证分析 | 第35-49页 |
| ·数据来源和统计描述 | 第35-38页 |
| ·边缘分布模型参数估计及检验 | 第38-40页 |
| ·变结构点的诊断 | 第40-49页 |
| ·静态相关关系分析 | 第40-41页 |
| ·时变相关关系分析 | 第41-44页 |
| ·变结构点的诊断和波动溢出效应分析 | 第44-49页 |
| 4．结论、政策建议及进一步研究展望 | 第49-52页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-51页 |
| ·进一步研究展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
