| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 1 引言 | 第11-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-16页 |
| ·期现套利的研究现状 | 第12-14页 |
| ·套期保值的研究现状 | 第14-16页 |
| ·本文的研究内容及框架 | 第16-18页 |
| ·本文的研究内容 | 第16页 |
| ·本文的基本框架 | 第16-18页 |
| ·本文的研究方法及创新之处 | 第18-20页 |
| ·本文的研究方法 | 第18页 |
| ·本文的创新之处 | 第18-20页 |
| 2 ETF及股指期货的概述 | 第20-27页 |
| ·股指期货及沪深300股指期货合约概述 | 第20-23页 |
| ·股指期货的概念 | 第20页 |
| ·股指期货的套期保值与价格发现 | 第20页 |
| ·股指期货的发展及沪深300股指期货合约 | 第20-23页 |
| ·ETF概述 | 第23-27页 |
| ·ETF的概念 | 第23页 |
| ·ETF与其他基金的异同 | 第23-24页 |
| ·ETF的发展 | 第24-25页 |
| ·利用ETF进行套利和套期保值的优势及存在的问题 | 第25-27页 |
| 3 理论与模型 | 第27-37页 |
| ·现货工具的比较 | 第27-30页 |
| ·沪深300ETF作为现货工具的优势及差异 | 第27-29页 |
| ·ETF组合的构建方法 | 第29-30页 |
| ·持有成本模型与协整期现套利模型 | 第30-33页 |
| ·套期保值理论与模型 | 第33-37页 |
| ·套期保值理论 | 第33页 |
| ·OLS、ECM、CCC-BGARCH及DCC-BGARCH模型 | 第33-37页 |
| 4 实证分析 | 第37-48页 |
| ·ETF对沪深300指数跟踪误差的实证检验 | 第37-39页 |
| ·数据的选取及处理 | 第37页 |
| ·实证检验 | 第37-39页 |
| ·沪深300ETF期现套利实证分析 | 第39-43页 |
| ·数据选取与处理 | 第39-40页 |
| ·持有成本套利机会实证分析 | 第40-41页 |
| ·协整套利机会实证分析 | 第41-43页 |
| ·ETF套期保值的实证分析 | 第43-48页 |
| ·沪深300ETF套期保值率的计算 | 第43-47页 |
| ·沪深300ETF套期保值效果的比较 | 第47-48页 |
| 5 结论与展望 | 第48-50页 |
| ·本文的主要结论与政策建议 | 第48-49页 |
| ·本文的不足、有待进一步研究的问题 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 作者攻硕期间取得的研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |