沪深300股指期货价格发现作用的检验研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第12-13页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·选题意义 | 第13页 |
| ·国内外研究述评 | 第13-17页 |
| ·股指期货价格与现货价格之间的领先-滞后关系 | 第14-15页 |
| ·股指期货与现货在价格形成过程中的主导作用 | 第15-17页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·创新之处与不足之处 | 第18-19页 |
| ·创新之处 | 第18页 |
| ·不足之处 | 第18-19页 |
| 第二章 股指期货发展概述 | 第19-29页 |
| ·股指期货的概念及主要功能 | 第19-22页 |
| ·股指期货的概念 | 第19页 |
| ·股指期货的特点 | 第19-20页 |
| ·股指期货的主要功能 | 第20-22页 |
| ·股指期货合约的演进 | 第22-25页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第22-23页 |
| ·国际上活跃的股指期货合约 | 第23-25页 |
| ·全球股指期货市场发展现状 | 第25页 |
| ·我国的股指期货标的合约 | 第25-29页 |
| ·沪深 300 标的指数介绍 | 第25-26页 |
| ·股指期货合约解读 | 第26-29页 |
| 第三章 价格发现作用的检验理论 | 第29-36页 |
| ·股指期货价格发现作用的理论分析 | 第30-31页 |
| ·股指期货价格发现作用原因 | 第31-32页 |
| ·卖空机制 | 第31-32页 |
| ·交易成本 | 第32页 |
| ·非同步交易 | 第32页 |
| ·影响价格发现功能的因素 | 第32-34页 |
| ·价格发现作用的效率分析 | 第34-36页 |
| 第四章 价格发现作用的实证模型及检验方法 | 第36-45页 |
| ·单位根检验 | 第36-38页 |
| ·平稳过程 | 第36-37页 |
| ·单位根检验 | 第37-38页 |
| ·协整检验 | 第38-40页 |
| ·Engle-Granger 检验 | 第38-39页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第39-40页 |
| ·向量误差修正模型 | 第40页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第40-42页 |
| ·Granger 因果关系 | 第40-41页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第41-42页 |
| ·脉冲响应 | 第42-43页 |
| ·方差分解 | 第43-45页 |
| 第五章 实证检验及结论 | 第45-55页 |
| ·数据选择与描述性研究 | 第45-46页 |
| ·数据选择 | 第45页 |
| ·数据的统计性描述 | 第45-46页 |
| ·实证分析 | 第46-53页 |
| ·单位根检验 | 第46-48页 |
| ·协整检验 | 第48-49页 |
| ·ECM 模型 | 第49-50页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第50-51页 |
| ·脉冲响应 | 第51-52页 |
| ·方差分解 | 第52-53页 |
| ·实证结果分析 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-62页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
