| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 绪论 | 第11-18页 |
| 1 股指期货对股票指数波动性理论概述 | 第18-22页 |
| ·股指期货概述 | 第18-19页 |
| ·股指期货的定义 | 第18页 |
| ·股指期货的特点 | 第18-19页 |
| ·股指期货的功能 | 第19页 |
| ·期指对股票指数波动性影响的理论概述 | 第19-22页 |
| ·期货市场价格理论 | 第19-20页 |
| ·套期保值理论 | 第20页 |
| ·证券组合理论 | 第20-22页 |
| 2 我国股指期货的发展现状研究 | 第22-27页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第22-23页 |
| ·股指期货在我国的发展 | 第23-24页 |
| ·股指期货对股票指数市场的影响 | 第24-27页 |
| ·股指期货推出对股票指数市场的影响 | 第24-25页 |
| ·股指期货波动对股票指数市场的影响 | 第25-27页 |
| 3 股指期货对股票指数波动性的实证分析 | 第27-42页 |
| ·数据来源 | 第27页 |
| ·股指期货与股指关系检验 | 第27-30页 |
| ·协整检验 | 第27-29页 |
| ·误差修正模型结果 | 第29页 |
| ·Granger 因果检验结果 | 第29-30页 |
| ·短期波动性影响实证研究 | 第30-37页 |
| ·ARMA 模型 | 第30-31页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第31-34页 |
| ·ARCH 模型阶数选取 | 第34-36页 |
| ·ARMA（1，1）-ARCH（1，1）模型实证结果 | 第36-37页 |
| ·长期波动性影响实证研究 | 第37-42页 |
| ·HP 滤波法 | 第37-38页 |
| ·VAR 模型 | 第38-39页 |
| ·脉冲响应分析 | 第39页 |
| ·方差分析结果说明 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 4 优化期现两市发展的策略建议 | 第42-48页 |
| ·股指期货市场建设角度分析 | 第42-44页 |
| ·股指期货市场加强监管 | 第42-43页 |
| ·加快股指期货市场法制化的进程 | 第43页 |
| ·股指期货市场准入的门槛降低 | 第43-44页 |
| ·股票指数市场建设角度分析 | 第44-45页 |
| ·加强上市公司信息披露的规范化 | 第44页 |
| ·提高股票市场的信息披露速度 | 第44-45页 |
| ·继续推动中国股票市场的“同股同价”进程 | 第45页 |
| ·促进股票期现两市的良性互动 | 第45-46页 |
| ·建立有效的跨市场信息交流机制 | 第45页 |
| ·适当加快引进 QFII 的步伐 | 第45-46页 |
| ·建立有效的跨市场监管机制 | 第46页 |
| ·推动股指期货市场产品的多元化 | 第46页 |
| ·加强对投资者的宣传教育力度 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |