| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 导论 | 第9-16页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第10-14页 |
| ·关于股指期货的研究 | 第10-12页 |
| ·关于套期保值的研究 | 第12-14页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第14-16页 |
| 2 股指期货套期保值理论和基本原理 | 第16-28页 |
| ·股指期货相关介绍 | 第16-19页 |
| ·股指期货基本概念 | 第16页 |
| ·股指期货的基本特征 | 第16-18页 |
| ·股指期货的功能 | 第18-19页 |
| ·套期保值概述 | 第19-28页 |
| ·套期保值概念 | 第19-20页 |
| ·股指期货套期保值类型 | 第20-22页 |
| ·套期保值原理 | 第22-23页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第23-28页 |
| 3 基差与套期保值 | 第28-36页 |
| ·基差的基本概念和原理 | 第28-30页 |
| ·基差的概念和表达式 | 第28页 |
| ·基差的原理 | 第28-30页 |
| ·基差对股指期货套期保值的影响 | 第30-36页 |
| ·基差风险以及基差的影响因素 | 第30-33页 |
| ·基差对套期保值者的具体影响 | 第33-36页 |
| 4 计算股指期货最优套期保值比率的相关模型 | 第36-48页 |
| ·建立在CAPM模型基础上的股指期货最优套期保值比率研究 | 第36-38页 |
| ·基于投资者目的不同的最优套期期保值比率数学模型 | 第38-42页 |
| ·收益风险最小化最优套期保值比率 | 第38-39页 |
| ·效用最大化最优套期保值比率 | 第39-41页 |
| ·单位补偿风险最大化最优套期保值比率 | 第41-42页 |
| ·最优套期保值比率h的几种静态估计模型 | 第42-48页 |
| ·传统最小二乘法(OLS)回归模型 | 第43-44页 |
| ·双变量自回归模型(B-VAR) | 第44-45页 |
| ·误差修正模型(ECM模型) | 第45-46页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GARCH模型) | 第46-48页 |
| 5 实证研究 | 第48-61页 |
| ·现货组合的选择、合约的选择和估值模型的选择 | 第48-53页 |
| ·现货组合的选择 | 第48-51页 |
| ·合约的选择 | 第51-52页 |
| ·估值模型的选择 | 第52-53页 |
| ·数据平稳性检验 | 第53-57页 |
| ·对股票现货组合数据的平稳性检验 | 第54-55页 |
| ·对期货合约IF1009合约的平稳性检验 | 第55-57页 |
| ·建立B-VAR模型进行估计 | 第57-58页 |
| ·协整检验 | 第58-59页 |
| ·建立误差修正模型 | 第59-61页 |
| 6 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |