| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第7-15页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·国内对无风险利率的确定的研究与实践 | 第8-11页 |
| ·国外对确定无风险利率的研究与实践 | 第11-13页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM)与无风险利率的提出 | 第11页 |
| ·目前国外是如何确定无风险利率的 | 第11-13页 |
| ·综合评述 | 第13-14页 |
| ·论文的研究方法与研究步骤 | 第14-15页 |
| 2 金融资产定价理论概论 | 第15-24页 |
| ·无套利均衡分析方法 | 第15-20页 |
| ·MM理论 | 第16-18页 |
| ·状态价格定价技术 | 第18-20页 |
| ·无风险利率对无套利均衡定价的敏感性分析 | 第20-24页 |
| ·无风险利率对远期/期货定价的敏感性分析 | 第20-21页 |
| ·无风险利率对布莱克—斯科尔斯期权定价模型的敏感性分析 | 第21-24页 |
| 3 利率市场化、基准利率与无风险利率 | 第24-27页 |
| ·利率市场化概述 | 第24-25页 |
| ·基准利率概述 | 第25-26页 |
| ·利率市场化、基准利率与无风险利率的关系 | 第26-27页 |
| 4 无风险利率选择的概述 | 第27-31页 |
| ·无风险利率的概率界定及其本质特性 | 第27页 |
| ·无风险利率选择的必要性 | 第27-28页 |
| ·无风险利率选择的一般原则 | 第28-31页 |
| 5 无风险利率选择的定性分析方法 | 第31-38页 |
| ·以银行存贷款利率代替无风险利率的定性分析方法 | 第31页 |
| ·以国债利率代替无风险利率的定性分析方法 | 第31-34页 |
| ·以银行同业拆借利率代替无风险利率的定性分析方法 | 第34-35页 |
| ·以银行间债券回购利率代替无风险利率的定性分析方法 | 第35-37页 |
| ·定性分析方法总结 | 第37-38页 |
| 6 无风险利率选择的定量分析方法 | 第38-51页 |
| ·基于统计移动平均法的无风险利率估算方法 | 第38-41页 |
| ·移动平均法概述 | 第38-39页 |
| ·低风险资产收益率的移动平均法的实证分析 | 第39-41页 |
| ·基于投资组合理论的无风险利率估算模型 | 第41-50页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第41-45页 |
| ·基于投资组合理论的无风险利率估算模型 | 第45-48页 |
| ·用无风险利率估算模型估算我国2008年资本市场的无风险利率 | 第48-50页 |
| ·定量分析总结 | 第50-51页 |
| 7.结论与不足 | 第51-52页 |
| ·研究总结 | 第51页 |
| ·后续研究 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 个人简介 | 第55-56页 |
| 导师简介 | 第56-57页 |
| 获得成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
