| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题的背景和现实意义 | 第7-8页 |
| ·国内外的研究现状 | 第8-10页 |
| ·国外的研究现状 | 第8-9页 |
| ·国内的研究现状 | 第9-10页 |
| ·研究评述 | 第10页 |
| ·本文研究的问题及主要结构 | 第10-12页 |
| ·本文研究的问题 | 第10-11页 |
| ·本文主要结构 | 第11-12页 |
| 2 房地产行业上市公司面临的市场风险及度量 | 第12-19页 |
| ·房地产行业上市公司面临的市场风险——融入VAR的必要性 | 第12-14页 |
| ·房地产行业上市公司金融市场风险的度量方法及比较 | 第14-15页 |
| ·VaR方法 | 第14页 |
| ·VaR的三种传统计算方法的比较 | 第14-15页 |
| ·基于BOOTSTRAP方法的VAR的计算 | 第15-19页 |
| ·Bootstrap方法的介绍 | 第16-17页 |
| ·各个样本公司的VaR指标的计算结果 | 第17-19页 |
| 3 融入VAR的财务风险评估体系的构建 | 第19-25页 |
| ·样本公司的选取 | 第19页 |
| ·财务指标的选取 | 第19-23页 |
| ·研究假说 | 第19-21页 |
| ·财务指标选取原则 | 第21-22页 |
| ·具体财务指标的选取 | 第22-23页 |
| ·上市公司财务风险评估体系的构建 | 第23-25页 |
| 4 两种财务风险评估模型的实证分析 | 第25-46页 |
| ·模型的构建 | 第25-27页 |
| ·因子分析的概念及数学模型 | 第25-26页 |
| ·因子分析的计算步骤 | 第26-27页 |
| ·因子分析过程及结果分析 | 第27-41页 |
| ·融入VaR前的财务风险度量体系的因子分析 | 第27-35页 |
| ·融入VaR后的财务风险度量体系的因子分析 | 第35-41页 |
| ·融入VAR前后财务风险评估体系的有效性比较 | 第41-46页 |
| ·基于样本公司性质对两种评估体系的比较 | 第41-42页 |
| ·根据财务预警模型对两种评估体系的比较 | 第42-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 附录 | 第47-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |