VaR在基金绩效评估中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第8-10页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·文献评述 | 第12页 |
| ·研究内容及框架 | 第12-16页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第13-16页 |
| 第2章 基金绩效评价指标体系的介绍和分析 | 第16-28页 |
| ·基金绩效评估概述 | 第16-17页 |
| ·证券投资基金的收益 | 第16页 |
| ·证券投资基金的风险 | 第16-17页 |
| ·证券投资基金绩效评估的原则 | 第17页 |
| ·传统的基金绩效评估指标 | 第17-20页 |
| ·Treynor指数 | 第18页 |
| ·Sharpe指数 | 第18-19页 |
| ·Jensen指数 | 第19页 |
| ·传统三种方法的比较 | 第19-20页 |
| ·VaR指标介绍 | 第20-21页 |
| ·VaR的定义及参数选择 | 第20-21页 |
| ·VaR的优点 | 第21页 |
| ·VaR的计算方法 | 第21-25页 |
| ·方差-协方差法 | 第21-22页 |
| ·历史模拟法 | 第22-23页 |
| ·蒙特卡罗法 | 第23-24页 |
| ·自回归条件异方差模型（ARCH） | 第24页 |
| ·广义自回归条件异方差模型（GARCH） | 第24-25页 |
| ·基于VaR的Sharpe模型 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第3章 数据的收集及预处理 | 第28-38页 |
| ·样本对象的选取 | 第28-29页 |
| ·收益率的计算 | 第29-31页 |
| ·基金单位资产净值和累计单位资产净值 | 第29-30页 |
| ·基金净值增长率 | 第30页 |
| ·基金净值收益率 | 第30-31页 |
| ·基金对数收益率 | 第31页 |
| ·市场基准组合和无风险收益率的确定 | 第31-33页 |
| ·数据检验 | 第33-36页 |
| ·正态性检验 | 第33-35页 |
| ·单位根及平稳性检验 | 第35-36页 |
| ·异方差检验 | 第36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 第4章 实证分析 | 第38-54页 |
| ·RAROC值的计算和分析 | 第38-40页 |
| ·单只基金的分析 | 第39页 |
| ·不同基金公司的排名分析 | 第39-40页 |
| ·不同类型的基金特征的分析 | 第40页 |
| ·RAROC与传统绩效评估方法的比较 | 第40-44页 |
| ·不同风险指标的比较 | 第40-42页 |
| ·RAROC与传统绩效评估方法的比较分析 | 第42-43页 |
| ·评价指标的相关性分析 | 第43-44页 |
| ·不同阶段样本基金的统计特征分析 | 第44-46页 |
| ·不同阶段样本基金的RAROC分析 | 第46-52页 |
| ·单只基金的分析 | 第48-49页 |
| ·不同基金管理公司的排名分析 | 第49-50页 |
| ·不同类型基金特征的分析 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
