| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| ·研究背景及目的意义 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-14页 |
| ·研究的目的和意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状及分析 | 第15-19页 |
| ·国内外个人住房抵押贷款信用风险研究现状 | 第15-18页 |
| ·信用风险评估模型综述 | 第18-19页 |
| ·主要研究内容及研究方法 | 第19-22页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·主要研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 商业银行个人住房抵押贷款信用风险分析 | 第22-41页 |
| ·个人住房抵押贷款概述 | 第22-25页 |
| ·个人住房抵押贷款概念界定 | 第22页 |
| ·我国个人住房抵押贷款产品 | 第22-23页 |
| ·个人住房抵押贷款信用风险 | 第23-25页 |
| ·信息缺陷与信用风险 | 第25-30页 |
| ·个人住房抵押贷款中的信息缺陷 | 第25-26页 |
| ·逆向选择与道德风险 | 第26-30页 |
| ·信用风险博弈分析 | 第30-35页 |
| ·博弈分析的基本假设 | 第30-31页 |
| ·借贷博弈与还款博弈 | 第31-35页 |
| ·个人住房抵押贷款信用风险管理的国际经验 | 第35-39页 |
| ·完善的信用审查和评估体系 | 第35-38页 |
| ·丰富的个人住房抵押贷款产品 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 第3章 个人住房抵押贷款信用风险评估指标体系 | 第41-53页 |
| ·信用风险评估指标体系建立的原则 | 第41-42页 |
| ·全面性和重要性相结合 | 第41页 |
| ·相对稳定性与内容动态性相结合 | 第41-42页 |
| ·统计上的可行性和有效性 | 第42页 |
| ·定量指标与定性指标相结合 | 第42页 |
| ·我国个人住房抵押贷款信用风险评估现状及存在问题 | 第42-45页 |
| ·借款人提供的资料缺乏权威性和真实性 | 第43-44页 |
| ·个人住房贷款审查的标准偏松、条条太粗 | 第44页 |
| ·评级方法偏于简单化，风险揭示不足 | 第44-45页 |
| ·个人住房抵押贷款信用风险评估指标体系的建立 | 第45-50页 |
| ·信用风险评估要素分析 | 第45-48页 |
| ·变量的量化 | 第48-49页 |
| ·信用风险评估指标体系的确立 | 第49-50页 |
| ·信用风险评估指标体系效度和信度分析 | 第50-52页 |
| ·效度分析 | 第50-51页 |
| ·信度分析 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第4章 基于ANN住房抵押贷款信用风险评估模型 | 第53-62页 |
| ·ANN人工神经网络简介 | 第53-55页 |
| ·人工神经网络基本模型 | 第53-54页 |
| ·ANN模型在抵押贷款信用风险评估上应用的可行性分析 | 第54-55页 |
| ·ANN模型的构造与案例研究 | 第55-61页 |
| ·模型构造 | 第55-56页 |
| ·模型的训练和检测 | 第56-59页 |
| ·模型结果与讨论 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第5章 个人住房抵押贷款信用风险管理对策 | 第62-72页 |
| ·建立我国个人征信体系 | 第62-66页 |
| ·健全信用立法体系 | 第63-64页 |
| ·促进信用中介机构的建立与规范发展 | 第64页 |
| ·丰富征信产品和服务 | 第64-65页 |
| ·建立个人失信惩罚机制 | 第65页 |
| ·完善个人信用评估体系 | 第65-66页 |
| ·丰富个人住房抵押贷款品种 | 第66-70页 |
| ·个人住房抵押贷款产品的设计原则 | 第66-67页 |
| ·个人住房抵押贷款产品设计要素构成 | 第67-69页 |
| ·两种个人住房抵押贷款新产品 | 第69-70页 |
| ·本章小结 | 第70-72页 |
| 结论 | 第72-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第79-81页 |
| 致谢 | 第81页 |