| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·引言 | 第8页 |
| ·金融数学的发展历程 | 第8-9页 |
| ·最优投资消费问题的研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文的主要研究工作 | 第10-12页 |
| 第二章 金融市场模型 | 第12-16页 |
| ·金融市场的基本假设 | 第12页 |
| ·预备知识 | 第12-13页 |
| ·投资个体的预算约束 | 第13-16页 |
| 第三章 最优消费和投资组合策略 | 第16-18页 |
| ·基本假设 | 第16-17页 |
| ·Bellman方程及其解 | 第17页 |
| ·最优证券投资组合和消费策略 | 第17-18页 |
| 第四章 二次效用函数型投资者 | 第18-25页 |
| ·双曲绝对风险回避效用函数下的最优策略 | 第18-20页 |
| ·二次效用函数下的最优消费和投资组合策略 | 第20-25页 |
| 第五章 结束语 | 第25-26页 |
| 参考文献 | 第26-27页 |
| 致谢 | 第27页 |