| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-12页 |
| 1 引言 | 第12-19页 |
| ·问题的提出 | 第12-13页 |
| ·研究目的、方法、创新与不足 | 第13-16页 |
| ·研究目的 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·创新点 | 第14-15页 |
| ·不足之处与后续研究方向 | 第15-16页 |
| ·本文结构 | 第16-19页 |
| 2 文献综述 | 第19-35页 |
| ·风险控制与价值创造的一般理论研究综述 | 第19-27页 |
| ·风险控制相关理论 | 第19-20页 |
| ·风险控制研究综述 | 第20-24页 |
| ·价值创造相关理论 | 第24-26页 |
| ·价值创造研究综述 | 第26-27页 |
| ·证券公司的的相关概念 | 第27-28页 |
| ·证券公司的风险控制与价值创造研究综述 | 第28-34页 |
| ·证券公司风险控制研究综述 | 第28-33页 |
| ·证券公司价值创造研究综述 | 第33-34页 |
| ·文献简评 | 第34-35页 |
| 3 证券公司的风险与价值 | 第35-64页 |
| ·证券公司的风险 | 第35-52页 |
| ·证券公司风险的概念界定 | 第35-38页 |
| ·证券公司风险大小与业务类型 | 第38-52页 |
| ·证券公司的价值 | 第52-61页 |
| ·企业价值的评价标准 | 第52-55页 |
| ·证券公司价值的评价方法 | 第55-61页 |
| ·证券公司的风险和价值的关系 | 第61-64页 |
| 4 EVA理论在证券公司的应用:风险调整下的价值最大化 | 第64-93页 |
| ·EVA价值管理体系的理论基础——VBM | 第64-66页 |
| ·VBM | 第64-65页 |
| ·VBM实施步骤和效果 | 第65页 |
| ·VBM的主要工具:EVA | 第65-66页 |
| ·EVA价值管理体系 | 第66-70页 |
| ·理论基础和数学模型 | 第66-68页 |
| ·基于EVA价值管理的治理体系 | 第68-70页 |
| ·EVA的计算方法 | 第70-71页 |
| ·税后净营业利润(NOPAT) | 第71页 |
| ·资本占用(Capital) | 第71页 |
| ·加权平均资本成本率(WACC) | 第71页 |
| ·EVA应用于证券公司的调整项目 | 第71-80页 |
| ·调整原则与目的 | 第72-73页 |
| ·具体调整项目 | 第73-80页 |
| ·证券公司资本成本率的计算及说明 | 第80-89页 |
| ·资本成本率计算模型 | 第80页 |
| ·债务资本成本率的计算方法 | 第80-81页 |
| ·股权资本成本率的计算方法 | 第81-89页 |
| ·EVA的不足与改进 | 第89-93页 |
| ·EVA的不足 | 第89-90页 |
| ·EVA的改进——RAROC | 第90-93页 |
| 5 证券公司风险控制与价值创造:典型案例 | 第93-122页 |
| ·海通证券股份有限公司案例——风险控制过度,价值创造较小 | 第95-102页 |
| ·大鹏证券有限责任公司案例——风险失控,公司破产,价值创造为零 | 第102-111页 |
| ·中国国际金融有限公司案例——风险控制适度,价值创造较大 | 第111-115页 |
| ·其他案例 | 第115-118页 |
| ·证券公司风险控制与价值创造:一个概念性框架 | 第118-122页 |
| 6 结论与启示 | 第122-126页 |
| ·主要结论 | 第122页 |
| ·启示 | 第122-126页 |
| 博士期间发表的科研成果 | 第126-127页 |
| 参考文献 | 第127-136页 |
| 后记 | 第136-137页 |
