| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景及现实意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外研究成果 | 第10-11页 |
| ·国内研究成果 | 第11-12页 |
| ·论文创新点及框架 | 第12-13页 |
| ·论文创新点 | 第12页 |
| ·论文框架 | 第12-13页 |
| 第2章 连接函数模型及混合连接函数模型 | 第13-20页 |
| ·连接函数模型 | 第13-18页 |
| ·连接函数定义及性质 | 第13-14页 |
| ·连接函数族 | 第14-18页 |
| ·混合连接函数模型 | 第18-20页 |
| 第3章 参数估计及模型选择 | 第20-26页 |
| ·极大似然估计 | 第20-21页 |
| ·二步法 | 第21页 |
| ·EM 算法 | 第21-25页 |
| ·EM 算法在混合密度函数极大似然估计中的应用 | 第23-25页 |
| ·二维混合连接函数数据模拟 | 第25页 |
| ·模型选择 | 第25-26页 |
| 第4章 连接函数在风险度量中的应用 | 第26-30页 |
| ·VAR 简介 | 第26页 |
| ·VAR 测算方法 | 第26-27页 |
| ·基于GARCH－COPULA 模型的VAR 测算 | 第27-28页 |
| ·边际分布的确定 | 第27-28页 |
| ·连接函数的确定 | 第28页 |
| ·模拟步骤 | 第28-30页 |
| 第5章 基金风险的实证研究及模型比较 | 第30-40页 |
| ·基本数据描述 | 第30-31页 |
| ·博时主题行业股票证券投资基金简介 | 第30页 |
| ·景顺鼎益基金简介 | 第30-31页 |
| ·数据处理 | 第31页 |
| ·模型拟合及VAR 测算 | 第31-39页 |
| ·博时主题行业基金 | 第31-35页 |
| ·景顺鼎益基金 | 第35-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第6章 结论 | 第40-43页 |
| ·本文总结 | 第40页 |
| ·本文评价 | 第40-43页 |
| ·本文优点 | 第40-41页 |
| ·值得继续研究之处 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附录 | 第45-58页 |
| 致谢 | 第58页 |