| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 引言 | 第8-14页 |
| 2. 信用违约互换 | 第14-19页 |
| 3. 文献综述 | 第19-24页 |
| 4. 样本与数据 | 第24-30页 |
| 5. 实证方法 | 第30-45页 |
| ·信用违约互换买卖价差与其价格关系检验 | 第30-38页 |
| ·流动性变量与信用违约互换买卖价差的关系检验 | 第38-45页 |
| ·变量释义 | 第38-43页 |
| ·日数据实证分析 | 第43-44页 |
| ·月度数据实证分析 | 第44-45页 |
| 6. 实证结果 | 第45-51页 |
| ·日数据实证分析结果 | 第45-49页 |
| ·月度数据实证分析结果 | 第49-51页 |
| 7. 结论与启示 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录一: Bloomberg信用违约互换 | 第55-56页 |
| 附录二: 2002年7月至2006年4月信用违约互换样本 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |