我国开放式基金市场风险管理研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-20页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第13-16页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-16页 |
| ·国内外文献综述 | 第16-18页 |
| ·国外文献综述 | 第16-17页 |
| ·国内文献综述 | 第17-18页 |
| ·国内外研究现状存在的问题 | 第18页 |
| ·研究思路与方法 | 第18-19页 |
| ·本论文创新之处 | 第19-20页 |
| 第二章 开放式基金风险概论 | 第20-30页 |
| ·开放式基金简述 | 第20-22页 |
| ·世界开放式基金的发展历程 | 第20-21页 |
| ·我国开放式基金的发展状况 | 第21-22页 |
| ·开放式投资基金的风险种类 | 第22-28页 |
| ·市场风险 | 第22-25页 |
| ·流动性风险 | 第25-27页 |
| ·内部风险 | 第27-28页 |
| ·市场风险是我国开放式基金的主要风险 | 第28-30页 |
| 第三章 相关理论简述 | 第30-37页 |
| ·VaR理论 | 第30-33页 |
| ·VaR的概念及主要特点 | 第30-31页 |
| ·VaR的计算原理 | 第31-32页 |
| ·VaR的计算方法 | 第32-33页 |
| ·消错理论 | 第33-37页 |
| ·建立消错理论的必要性 | 第33-34页 |
| ·消错理论的研究内容与方法 | 第34页 |
| ·相关概念 | 第34-37页 |
| 第四章 基于VaR的开放式基金市场风险度量 | 第37-51页 |
| ·参数的选取 | 第37-38页 |
| ·持有期的选择 | 第37-38页 |
| ·置信水平的选择 | 第38页 |
| ·GARCH类模型概述 | 第38-41页 |
| ·ARCH模型 | 第39页 |
| ·GARCH模型概述 | 第39-40页 |
| ·GARCH模型的参数估计 | 第40-41页 |
| ·样本选取 | 第41-42页 |
| ·数据处理及描述 | 第42-43页 |
| ·实例研究 | 第43-51页 |
| ·各基金累计净值收益率正态性检验 | 第43-45页 |
| ·各基金累计净值收益率异方差性检验 | 第45-47页 |
| ·模型建立并计算 | 第47-49页 |
| ·GARCH(1,1)效果后验 | 第49-50页 |
| ·计算结果检验 | 第50-51页 |
| 第五章 消错理论在开放式基金市场风险管理中的应用 | 第51-76页 |
| ·基金风险管理中引入消错学的原因 | 第51-53页 |
| ·风险和错误的区别与联系 | 第51-52页 |
| ·VaR的几点不足 | 第52页 |
| ·消错学的优点 | 第52-53页 |
| ·开放式基金市场风险管理模型的对象系统 | 第53-62页 |
| ·模型条件系统 | 第54-56页 |
| ·模型结论系统 | 第56-57页 |
| ·模型固有功能系统 | 第57页 |
| ·模型目的功能系统 | 第57-58页 |
| ·模型关系系统 | 第58-60页 |
| ·模型对象系统 | 第60-62页 |
| ·开放式基金市场风险管理模型的判别规则 | 第62-68页 |
| ·模型条件判别规则 | 第63-65页 |
| ·模型结论判别规则 | 第65-66页 |
| ·模型固有功能判别规则 | 第66页 |
| ·模型目的功能判别规则 | 第66页 |
| ·模型关系判别规则 | 第66-67页 |
| ·模型规则系统 | 第67-68页 |
| ·开放式基金市场风险管理模型 | 第68-70页 |
| ·实例分析 | 第70-76页 |
| 结论 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第82-84页 |
| 致谢 | 第84页 |
