| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 图表目录 | 第9-12页 |
| 符号、变量、缩略词等专用术语注释表 | 第12-13页 |
| 1 绪论 | 第13-26页 |
| ·问题的提出和选题意义 | 第13-15页 |
| ·本文的研究思路与基本框架 | 第15-21页 |
| ·本文的研究方法 | 第21-23页 |
| ·本文拟实现的创新之处 | 第23-26页 |
| 2 文献回顾与述评 | 第26-43页 |
| ·关于商业银行利率风险暴露的文献综述 | 第26-33页 |
| ·关于商业银行利率风险计量的文献综述 | 第33-41页 |
| ·关于商业银行利率风险管理的文献综述 | 第41-43页 |
| 3 商业银行的利率风险暴露:理论与经验根据 | 第43-61页 |
| ·商业银行利率风险的来源与形成机理 | 第43-50页 |
| ·商业银行利率风险暴露的理论证明 | 第50-51页 |
| ·基于我国商业银行数据的经验分析 | 第51-61页 |
| 4 利率敏感性业务与商业银行利率风险计量 | 第61-99页 |
| ·商业银行利率风险计量方法选择 | 第62-74页 |
| ·商业银行业务的重新分类——基于利率敏感性的划分 | 第74-85页 |
| ·基于隐含期权的商业银行利率风险计量 | 第85-92页 |
| ·基于违约风险调整的商业银行利率风险计量 | 第92-99页 |
| 5 利率动态行为与商业银行利率风险动态计量 | 第99-138页 |
| ·利率动态行为概述 | 第101-107页 |
| ·收益率曲线非平移条件下的商业银行利率风险计量 | 第107-111页 |
| ·基于利率期限结构的商业银行利率风险计量 | 第111-138页 |
| 6 商业银行利率风险动态综合计量的实例计算及效率分析 | 第138-170页 |
| ·商业银行利率风险动态综合计量的基本思路及框架 | 第138-142页 |
| ·我国商业银行利率风险动态综合计量的实例计算 | 第142-165页 |
| ·商业银行利率风险动态综合计量的效率分析 | 第165-170页 |
| 7 商业银行利率风险动态管理策略 | 第170-201页 |
| ·商业银行传统利率风险管理策略的局限性 | 第170-181页 |
| ·商业银行利率风险动态随机久期免疫策略 | 第181-189页 |
| ·我国商业银行利率风险动态管理策略实证分析 | 第189-201页 |
| 8 结论与展望 | 第201-206页 |
| ·本文的主要结论 | 第201-204页 |
| ·进一步研究方向 | 第204-206页 |
| 注释 | 第206-207页 |
| 参考文献 | 第207-222页 |
| 附录A | 第222-229页 |
| 附录B | 第229-231页 |
| 在学期间发表的学术论文及科研成果清单 | 第231-233页 |
| 后记 | 第233页 |