基于LOGIT-KMV模型的上市公司信用债券违约风险测度
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.1 我国债券市场发展现状 | 第8-9页 |
| 1.1.2 债券市场信用风险逐步增加 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-12页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第12页 |
| 1.4 研究的创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 债券违约因素的研究 | 第14页 |
| 2.2 信用风险测度模型发展过程 | 第14-16页 |
| 2.3 国内对信用风险测度模型的适用性研究 | 第16-18页 |
| 2.4 文献小结 | 第18-19页 |
| 第三章 KMV模型和LOGIT模型的理论基础 | 第19-25页 |
| 3.1 对KMV模型的原理概述 | 第19-22页 |
| 3.1.1 KMV模型基本构建思想和基本假设 | 第19页 |
| 3.1.2 KMV模型构建的数理推导 | 第19-22页 |
| 3.2 对LOGIT模型的原理概述 | 第22-23页 |
| 3.3 LOGIT-KMV模型研究设计 | 第23-25页 |
| 第四章 实证分析 | 第25-38页 |
| 4.1 样本选择和数据来源 | 第25-26页 |
| 4.2 KMV模型的实证分析 | 第26-30页 |
| 4.2.1 KMV模型输入参数定义 | 第26-28页 |
| 4.2.2 KMV模型计算结果与分析 | 第28-30页 |
| 4.3 LOGIT模型的实证分析 | 第30-36页 |
| 4.3.1 财务数据的选取和分类 | 第30-31页 |
| 4.3.2 财务指标的筛选 | 第31-34页 |
| 4.3.3 LOGIT模型拟合结果分析 | 第34-36页 |
| 4.4 KMV模型对LOGIT模型改进分析 | 第36-38页 |
| 第五章 结论与展望 | 第38-40页 |
| 5.1 研究总结 | 第38-39页 |
| 5.2 研究展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 在学期间的研究成果 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
