商业银行资产负债管理随机规划模型的应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·问题提出 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·商业银行在国民经济中的作用 | 第12页 |
| ·商业银行管理的需要 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·本文主要内容 | 第16-18页 |
| 第2章 资产负债管理理论和随机规划方法 | 第18-26页 |
| ·资产负债管理理论 | 第18-24页 |
| ·资产负债管理的定义和原则 | 第18-20页 |
| ·资产负债管理理论的主要内容 | 第20-24页 |
| ·随机规划方法 | 第24-26页 |
| ·随机规划方法的产生 | 第24-25页 |
| ·随机规划在资产负债管理中的应用 | 第25-26页 |
| 第3章 商业银行资产负债管理随机规划模型 | 第26-40页 |
| ·资产负债管理模型的总体框架 | 第26-29页 |
| ·资产负债多阶段均衡方程 | 第26-27页 |
| ·资产负债管理的目标函数 | 第27-28页 |
| ·资产负债管理多期框架的构成特点 | 第28-29页 |
| ·情景生成 | 第29-33页 |
| ·随机参数 | 第29-30页 |
| ·情景树 | 第30-31页 |
| ·向量自回归情景生成方法 | 第31-33页 |
| ·商业银行资产负债随机规划模型描述 | 第33-40页 |
| ·符号定义 | 第33-36页 |
| ·假设前提 | 第36-37页 |
| ·模型 | 第37-40页 |
| 第4章 资产负债管理随机规划模型在浦发银行的应用 | 第40-51页 |
| ·浦发银行资产负债现状 | 第40-43页 |
| ·浦发银行发展概况 | 第40-42页 |
| ·浦发银行资产负债状况 | 第42-43页 |
| ·浦发银行资产负债管理随机规划模型 | 第43-46页 |
| ·符号定义 | 第43-45页 |
| ·目标函数 | 第45-46页 |
| ·约束条件 | 第46页 |
| ·浦发银行资产负债管理随机规划模型的情景生成 | 第46-48页 |
| ·计算结果及分析 | 第48-51页 |
| ·计算结果 | 第48-49页 |
| ·实证结果分析 | 第49-51页 |
| 第5章 完善浦发银行资产负债管理的政策建议 | 第51-56页 |
| ·完善资产负债管理的内部组织机制 | 第51-52页 |
| ·健全资产负债管理例会制度 | 第52-53页 |
| ·完善例会形式提高例会质量 | 第52-53页 |
| ·建立督办反馈制度 | 第53页 |
| ·推进资产负债管理信息化 | 第53-54页 |
| ·建立先进的资产负债管理信息系统 | 第53-54页 |
| ·建立资产负债管理风险处置预案,提高避险能力 | 第54页 |
| ·实现混业经营,积极开展业务创新 | 第54-56页 |
| ·资产业务创新 | 第54页 |
| ·负债业务创新 | 第54-55页 |
| ·中间业务创新 | 第55-56页 |
| 第6章 结束语 | 第56-58页 |
| ·主要结论 | 第56页 |
| ·进一步研究的问题 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读硕士期间发表论文情况 | 第63-64页 |
| 附录 | 第64-71页 |
