波罗的海国际干散货运价指数风险测度研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景与意义 | 第7页 |
| ·文献综述 | 第7-8页 |
| ·本文的主要内容与结构 | 第8-10页 |
| 第二章 国际干散货运输市场风险及运价指数概述 | 第10-17页 |
| ·国际干散货运输市场风险 | 第10-13页 |
| ·国际干散货运输市场的特点 | 第10-11页 |
| ·航运企业所面临的风险 | 第11-13页 |
| ·波罗的海干散货运价指数 | 第13-17页 |
| ·运价指数的功能 | 第13页 |
| ·波罗的海干散货运价指数 | 第13页 |
| ·波罗的海干散货运价指数的编制 | 第13-14页 |
| ·波罗的海干散货运价指数的历次修订 | 第14-15页 |
| ·波罗的海运价指数期货 | 第15-17页 |
| 第三章 风险测度方法概述 | 第17-25页 |
| ·风险测度的公理化 | 第17-18页 |
| ·风险测度的公理体系 | 第17-18页 |
| ·风险测度的公理化标准 | 第18页 |
| ·VaR方法之前的风险测度方法 | 第18-20页 |
| ·灵敏度方法 | 第18-19页 |
| ·波动性方法 | 第19-20页 |
| ·VaR方法 | 第20-23页 |
| ·VaR的定义及其计算方法 | 第20-22页 |
| ·VaR方法的优缺点 | 第22-23页 |
| ·CVaR方法 | 第23-25页 |
| ·CVaR的定义 | 第23页 |
| ·CVaR对VaR的补充与改进 | 第23-25页 |
| 第四章 基于POT方法的运价指数风险测度 | 第25-35页 |
| ·POT方法简介 | 第25-27页 |
| ·广义Pareto分布 | 第25页 |
| ·POT方法的基本思路 | 第25-26页 |
| ·阈值设定的方法 | 第26-27页 |
| ·实证研究 | 第27-35页 |
| ·数据预处理 | 第28页 |
| ·基本统计属性 | 第28-29页 |
| ·参数估计 | 第29-31页 |
| ·风险测度 | 第31-35页 |
| 第五章 基于Copula函数的运价指数相关性测度 | 第35-48页 |
| ·Copula理论简介 | 第35-40页 |
| ·Copula函数的定义和相关定理 | 第35-37页 |
| ·Copula函数的基本性质 | 第37页 |
| ·Copula函数的分类 | 第37-39页 |
| ·相关性测度 | 第39-40页 |
| ·Copula函数在相关性测度中的优势 | 第40页 |
| ·实证研究 | 第40-48页 |
| ·参数估计 | 第40-43页 |
| ·基于模拟技术的Copula函数选择 | 第43-48页 |
| 结束语 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
