时间序列建模与模型选择的应用研究

第一章 绪论	第1-14页
·时间序列分析的发展概况	第11页
·常用的模型选择的准则	第11-12页
·本论文的研究意义及主要内容	第12-14页
第二章 时间序列分析基本理论与方法	第14-24页
·时间序列分析的相关概念	第14-17页
·时间序列	第14页
·随机时间序列的特性分析	第14-15页
·平稳性和非平稳性	第15-17页
·ARIMA模型体系简介	第17-19页
·自回归模型	第17-18页
·移动平均模型	第18页
·自回归移动平均模型	第18-19页
·BOX-JENKINS方法的建模过程	第19-24页
·模型识别研究阶段主要内容	第19-20页
·模型参数估计	第20-21页
·模型适用性检验	第21-22页
·预测	第22-24页
第三章 时间序列模型检验的TOPSIS方法	第24-32页
·时间序列模型选择常见的准则	第24-26页
·TOPSIS方法概述	第26-29页
·TOPSIS方法在时间序列模型选择中应用	第29-32页
·时间序列模型TOPSIS方法评价指标的选取	第29-30页
·基于相关系数的指标权重的确定	第30-32页
第四章 时序分析实证研究	第32-50页
·时间序列分析工具——EVIEWS软件简介	第32页
·皖维高新的股票市盈率预测模型	第32-50页
·皖维高新的上市背景	第32-33页
·皖维高新股票的市盈率建模分析	第33-50页
第五章 总结	第50-51页
参考文献	第51-53页