| 第一篇 导论 | 第1-8页 |
| ·问题的提出 | 第5-6页 |
| ·文献综述 | 第6-8页 |
| ·研究方法 | 第8页 |
| 第二篇 估计系统风险 | 第8-25页 |
| ·风险估计理论与 CAMP 模型 | 第8-11页 |
| ·套利定价模型 | 第11-12页 |
| ·实际操作中的考虑因素 | 第12-14页 |
| ·回归后贝塔的调整 | 第14-15页 |
| ·回归方法的局限性 | 第15-17页 |
| ·调整后的回归方法 | 第17-19页 |
| ·相对风险方法 | 第19-20页 |
| ·倒推的方法 | 第20-24页 |
| ·总结 | 第24-25页 |
| 第三篇 实证研究 | 第25-34页 |
| ·研究方法的确定 | 第25页 |
| ·样本的确定和数据来源 | 第25-26页 |
| ·样本描述统计 | 第26-27页 |
| ·采用毛收益率还是超额回报率 | 第27-28页 |
| ·样本时间跨度和数据频率 | 第28-29页 |
| ·效率评估 | 第29-32页 |
| ·结论 | 第32-33页 |
| ·研究缺陷 | 第33-34页 |
| 第四篇 结束语 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 中文详细摘要 | 第40-45页 |