| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-17页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-15页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-14页 |
| ·研究现状评述 | 第14-15页 |
| ·本文的研究思路与论文框架 | 第15-17页 |
| 第二章 我国股票市场波动非对称性的形成机制分析 | 第17-31页 |
| ·中国股票市场的有效性分析 | 第17-19页 |
| ·中国股票市场投资者行为分析 | 第19-29页 |
| ·中国证券投资者的心理偏差类型 | 第20-23页 |
| ·中国证券投资者的处置效应分析 | 第23-26页 |
| ·中国证券投资者的羊群效应分析 | 第26-29页 |
| ·中国股票市场微观交易机制分析 | 第29-31页 |
| 第三章 我国股市波动特点及股价的基本统计特征 | 第31-39页 |
| ·我国股市波动特点 | 第31-34页 |
| ·我国股市价格的基本统计特征 | 第34-39页 |
| 第四章 我国股票市场波动非对称性的低频实证研究 | 第39-46页 |
| ·研究方法综述 | 第39-41页 |
| ·样本数据选取和实证研究 | 第41-45页 |
| ·数据说明和研究思路 | 第41页 |
| ·收益率的描述性统计 | 第41-42页 |
| ·平稳性检验 | 第42-43页 |
| ·剔除周内效应的影响 | 第43-44页 |
| ·对模型残差的自相关性检验 | 第44页 |
| ·检验残差的异方差性 | 第44-45页 |
| ·用EGARCH模型实证的结果 | 第45-46页 |
| 第五章 我国股票市场波动非对称性的高频实证研究 | 第46-53页 |
| ·修正的EGARCH模型 | 第46-48页 |
| ·模型假设 | 第46-47页 |
| ·利好信息和利空信息下表征投资者行为的成交量的获取 | 第47-48页 |
| ·最终模型 | 第48页 |
| ·数据来源与样本选取 | 第48-49页 |
| ·模型估计前的数据分析和处理 | 第49-52页 |
| ·基本统计量分析 | 第49-50页 |
| ·收益率相关性分析 | 第50-51页 |
| ·对交易量的分析和处理 | 第51-52页 |
| ·实证结果分析 | 第52-53页 |
| 第六章 结论、建议及展望 | 第53-59页 |
| ·结论 | 第53页 |
| ·建议 | 第53-58页 |
| ·对中国证券市场建设的建议 | 第54-56页 |
| ·对投资者投资策略的建议 | 第56-58页 |
| ·展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 成交量的处理数据表 | 第63-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读硕士学位期间的主要研究成果 | 第70页 |