| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景、目的、意义 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-15页 |
| ·研究思路和创新点 | 第15-16页 |
| 2 L-VaR 模型的设计 | 第16-21页 |
| ·前言 | 第16页 |
| ·标准的VAR 计算模型 | 第16-18页 |
| ·引入流动性风险 | 第18-19页 |
| ·引入分批变现模型 | 第19-21页 |
| 3 最优变现策略及变现时间Qi的确定 | 第21-26页 |
| ·变现时间的确定 | 第21-22页 |
| ·关于价格影响函数形式的选取 | 第22-24页 |
| ·组合模型 | 第24-25页 |
| ·永久性市场影响与变现损失的衡量 | 第25-26页 |
| 4 实证研究 | 第26-31页 |
| ·关于参数的估计 | 第26-27页 |
| ·数据和图表 | 第27-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-36页 |
| 附录 1 攻读学位期间发表论文目录 | 第36-37页 |
| 附录 2 市场影响函数的估计结果 | 第37-38页 |