| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题的背景及意义 | 第7页 |
| ·研究内容及框架 | 第7-9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| ·本文的创新点及不足 | 第10-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-20页 |
| ·主要证券发行机制的研究 | 第11-13页 |
| ·公开发售机制 | 第11页 |
| ·投标机制 | 第11-12页 |
| ·薄记建档机制 | 第12-13页 |
| ·信用债券信用风险定价模型研究 | 第13-15页 |
| ·结构化模型 | 第13-14页 |
| ·简约模型 | 第14-15页 |
| ·信用债券信用价差影响因素研究 | 第15-17页 |
| ·信用价差影响因素的国外研究 | 第15-16页 |
| ·信用价差影响因素的国内研究 | 第16-17页 |
| ·债券流动性溢价理论研究 | 第17-20页 |
| ·国外流动性溢价理论研究 | 第17-18页 |
| ·国外流动性溢价实证研究 | 第18-20页 |
| 第3章 我国中期票据发行市场概况 | 第20-25页 |
| ·我国中期票据的含义及发行机制 | 第20-21页 |
| ·我国中期票据发行市场现状 | 第21-25页 |
| ·发行人情况 | 第21-22页 |
| ·发行主体行业分布情况 | 第22-23页 |
| ·信用评级机构情况 | 第23-24页 |
| ·主承销商情况 | 第24-25页 |
| 第4章 中期票据发行价格分析 | 第25-33页 |
| ·基准利率与发行利率 | 第25-27页 |
| ·贷款利率与发行利率 | 第25-26页 |
| ·政策性金融债到期收益率与发行利率 | 第26-27页 |
| ·信用评级与发行利率 | 第27-30页 |
| ·发行规模与发行利率 | 第30页 |
| ·发行期限与发行利率 | 第30-31页 |
| ·流动性与发行利率 | 第31-33页 |
| 第5章 影响中期票据发行利率的指标体系构建 | 第33-39页 |
| ·宏观经济运行指标 | 第33-34页 |
| ·经济总量运行态势 | 第33页 |
| ·货币政策指标 | 第33-34页 |
| ·金融市场流动性指标 | 第34页 |
| ·股票市场运行指标 | 第34-35页 |
| ·股票价格指数 | 第35页 |
| ·新股发行额指数 | 第35页 |
| ·微观发行企业指标 | 第35-38页 |
| ·发行主体信用评级 | 第35-36页 |
| ·所有者性质 | 第36页 |
| ·是否公开上市 | 第36页 |
| ·发行企业财务指标 | 第36-38页 |
| ·债券内生指标 | 第38页 |
| ·附加指标 | 第38-39页 |
| ·交易流动性指标 | 第38页 |
| ·交易风险性指标 | 第38-39页 |
| 第6章 中期票据发行价格的实证分析 | 第39-51页 |
| ·样本数据的选取 | 第39-40页 |
| ·仅研究发行方式为固定利率的中期票据 | 第39页 |
| ·仅研究三年期和五年期两个期限品种的中期票据 | 第39-40页 |
| ·基准利率的一元线性回归分析 | 第40-47页 |
| ·金融机构贷款利率 | 第40-44页 |
| ·政策性金融债利率 | 第44-47页 |
| ·单因素方差分析 | 第47-51页 |
| ·发行主体信用评级的影响分析 | 第47-49页 |
| ·发行规模的影响分析 | 第49-50页 |
| ·期限长短的影响分析 | 第50-51页 |
| 第7章 政策建议 | 第51-53页 |
| ·完善薄记建档的发行机制 | 第51页 |
| ·改进信用评级，建立信用风险评价体系和风险内控体系 | 第51-52页 |
| ·积极探索适合中期票据的估值方法 | 第52页 |
| ·加强市场监管，完善相关制度 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55页 |