| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-21页 |
| ·期权的基础知识介绍 | 第8-10页 |
| ·期权定价的理论演进 | 第10-15页 |
| ·期权定价方法 | 第15-17页 |
| ·本文建模所用的数学知识 | 第17-19页 |
| ·本文工作及其意义 | 第19-21页 |
| 2 有交易费和随机分红时的期权定价 | 第21-29页 |
| ·引言 | 第21-22页 |
| ·期权定价 | 第22-25页 |
| ·公司风险资产定价 | 第25-27页 |
| ·期权与公司理财决策 | 第27-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 3 股票收益服从ORNSTEIN-UHLENBECK 过程的期权定价 | 第29-37页 |
| ·引言 | 第29-30页 |
| ·市场模型 | 第30-32页 |
| ·欧式看涨期权定价公式的推导 | 第32-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 4 随机利率下的外汇期权定价 | 第37-45页 |
| ·引言 | 第37-38页 |
| ·市场模型 | 第38-39页 |
| ·期权定价公式的推导 | 第39-42页 |
| ·市场避险参数分析 | 第42-43页 |
| ·小结 | 第43-45页 |
| 5 总结与展望 | 第45-47页 |
| ·总结 | 第45-46页 |
| ·展望 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-54页 |
| 附录硕士期间写的论文 | 第54页 |