| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第7-8页 |
| 附表索引 | 第8-9页 |
| 前言 | 第9-11页 |
| 第1章 有效市场假说及其面临的挑战 | 第11-27页 |
| 1．1 有效市场假说的理论基础 | 第12-14页 |
| 1．1．1 有效市场假说的内容 | 第12-13页 |
| 1．1．2 有效市场假说的数学模型 | 第13-14页 |
| 1．2 有效市场假说的实证检验基础 | 第14-17页 |
| 1．3 理论上对有效市场假说的挑战 | 第17-22页 |
| 1．4 实证检验对有效市场的挑战 | 第22-27页 |
| 第2章 “分形市场假说”的发展 | 第27-30页 |
| 2．1 高斯假设和稳定帕雷托假设 | 第27页 |
| 2．2 分形理论和分形市场假说 | 第27-29页 |
| 2．3 国内关于分形理论的研究 | 第29-30页 |
| 第3章 “分形市场假说”同“有效市场假说”的比较分析 | 第30-35页 |
| 3．1 “分形市场假说”同“有效市场假说”的差异 | 第30-32页 |
| 3．2 “有效市场假说”和“分形市场假说”的共同点 | 第32-33页 |
| 3．3 总结 | 第33-35页 |
| 第4章 实证研究 | 第35-44页 |
| 4．1 样本数据及其处理 | 第35页 |
| 4．2 中国证券市场投资收益率分布的正态性检验 | 第35-38页 |
| 4．3 波动性期限结构检验 | 第38-39页 |
| 4．4 “分形市场假说”在中国股市的适用性检验 | 第39-44页 |
| 4．4．1 R／S分析方法和赫斯特指数H及特征指数α的计算 | 第40-42页 |
| 4．4．2 中国股票市场投资收益率分布的加法稳定性检验 | 第42-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附录A (攻读学位期间发表的学术论文) | 第50页 |
