| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·引言 | 第8-9页 |
| ·电力市场下风险与风险管理的概念 | 第9-10页 |
| ·风险的概念 | 第9页 |
| ·风险管理的概念 | 第9-10页 |
| ·风险评估 | 第9-10页 |
| ·风险控制 | 第10页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·相关问题的研究内容及现状 | 第11-12页 |
| ·本文的主要工作 | 第12-14页 |
| 第二章 电力市场下电网公司的金融风险 | 第14-23页 |
| ·金融衍生产品 | 第14-15页 |
| ·远期合约 | 第14页 |
| ·期货合约 | 第14页 |
| ·期权合约 | 第14-15页 |
| ·电力金融衍生产品市场 | 第15-16页 |
| ·电力远期合约市场 | 第15-16页 |
| ·电力期货合约市场 | 第16页 |
| ·电力期权合约市场 | 第16页 |
| ·电力金融衍生产品的风险特征 | 第16-17页 |
| ·电力远期合约 | 第16-17页 |
| ·电力期货合约 | 第17页 |
| ·电力期权合约 | 第17页 |
| ·电力市场金融风险的种类 | 第17-18页 |
| ·价格风险 | 第17页 |
| ·信用风险 | 第17-18页 |
| ·流动性风险 | 第18页 |
| ·法律风险 | 第18页 |
| ·操作风险 | 第18页 |
| ·电力市场下电网公司的金融风险 | 第18-22页 |
| ·电网公司与其他市场主体的关系研究 | 第18-19页 |
| ·电网公司金融风险分析 | 第19-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 基于VaR值的区域电网公司两市场购电比例研究 | 第23-40页 |
| ·理论基础 | 第23-24页 |
| ·VaR的计算方法 | 第24-28页 |
| ·参数分布中的VaR计算 | 第24-25页 |
| ·基于历史模拟法的VaR计算 | 第25-27页 |
| ·基于蒙特卡罗法的VaR计算 | 第27-28页 |
| ·VaR的准确性校验 | 第28页 |
| ·基于价格的购电商最优购电问题的VaR计算 | 第28-33页 |
| ·模型的原理及假设 | 第28-29页 |
| ·公式推导及分析 | 第29-30页 |
| ·问题的求解 | 第30-32页 |
| ·程序流程图 | 第32-33页 |
| ·算例分析 | 第33-39页 |
| ·不同地区峰期购电比例计算 | 第33-36页 |
| ·峰期某时段购电比例计算 | 第36-38页 |
| ·算例结果分析 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 基于预测负荷不确定性的电价分析 | 第40-50页 |
| ·问题的提出 | 第40-41页 |
| ·方法介绍 | 第41页 |
| ·基于预测负荷不确定性的电价预测模型 | 第41-44页 |
| ·算例分析 | 第44-49页 |
| ·电价预测的蒙特卡罗方法的实现 | 第44-47页 |
| ·电价预测结果分析 | 第47-48页 |
| ·VaR的准确性校验 | 第48-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 第五章 总结与展望 | 第50-52页 |
| ·总结 | 第50-51页 |
| ·展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第56页 |