船舶投资决策中的实物期权应用研究
| 前言 | 第1-14页 |
| 第1章 船舶投资决策概述 | 第14-27页 |
| 1．1 船舶投资决策 | 第14-18页 |
| 1．1．1 船舶投资决策的内容 | 第14-15页 |
| 1．1．2 船舶投资决策的重要性 | 第15-16页 |
| 1．1．3 船舶投资决策过程 | 第16-18页 |
| 1．2 航运市场的风险来源分析 | 第18-21页 |
| 1．2．1 航运市场中的系统性风险 | 第18-20页 |
| 1．2．2 航运市场中的非系统性风险 | 第20-21页 |
| 1．3 传统的船舶投资决策体系 | 第21-27页 |
| 1．3．1 传统的投资决策方法 | 第21-24页 |
| 1．3．2 传统投资决策方法的缺陷 | 第24-27页 |
| 第2章 实物期权的概念 | 第27-45页 |
| 2．1 实物期权的含义 | 第27-30页 |
| 2．1．1 金融期权的概念 | 第27-28页 |
| 2．1．2 实物期权的含义 | 第28-29页 |
| 2．1．3 实物期权和金融期权的共同特征 | 第29-30页 |
| 2．2 实物期权的种类 | 第30-32页 |
| 2．3 实物期权在投资决策应用中的特殊性 | 第32-35页 |
| 2．4 实物期权的计算 | 第35-41页 |
| 2．4．1 布莱克-舒尔斯模型对实物期权定价 | 第36-38页 |
| 2．4．2 二项树模型定价方法 | 第38-41页 |
| 2．5 实物期权在投资决策中的应用步骤 | 第41-45页 |
| 第3章 船舶投资中的实物期权 | 第45-48页 |
| 3．1 船舶投资特点 | 第45-46页 |
| 3．2 实物期权方法在船舶投资决策中应用的可行性 | 第46页 |
| 3．3 船舶投资中存在的管理弹性及相应实物期权 | 第46-48页 |
| 第4章 船舶营运或出租的转换期权 | 第48-63页 |
| 4．1 船舶营运或出租的转换期权计价模型 | 第48-57页 |
| 4．2 案例分析 | 第57-63页 |
| 第5章 船舶投资退出弹性及放弃期权 | 第63-72页 |
| 5．1 船舶投资退出弹性及放弃期权计价模型 | 第63-68页 |
| 5．2 案例分析 | 第68-72页 |
| 第6章 航运企业投资决策中的等待期权和增长期权 | 第72-81页 |
| 6．1 航运企业中的等待期权 | 第72-77页 |
| 6．1．1 航运企业中的等待期权的价值 | 第72-74页 |
| 6．1．2 案例分析 | 第74-77页 |
| 6．2 船舶投资中的战略性期权(增长期权) | 第77-81页 |
| 总结 | 第81-85页 |
| 参考文献 | 第85-88页 |
| 致谢 | 第88页 |
