| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-11页 |
| ·风险测度的发展缘起 | 第7-8页 |
| ·新的研究进展 | 第8-10页 |
| ·本文工作与文章结构 | 第10-11页 |
| 2 一致风险测度 | 第11-16页 |
| ·风险 | 第11页 |
| ·可接受集及其公理 | 第11-12页 |
| ·风险测度 | 第12-14页 |
| ·可接受集与风险测度 | 第14-15页 |
| ·一致风险测度的表示定理 | 第15页 |
| ·小结 | 第15-16页 |
| 3 凸性风险测度 | 第16-27页 |
| ·凸性风险测度 | 第16-17页 |
| ·可接受集合 | 第17-19页 |
| ·凸性风险测度的表示定理 | 第19-22页 |
| ·以亏空风险形式定义的风险测度 | 第22-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 4 VaR方法分析 | 第27-34页 |
| ·VaR产生的背景 | 第27-29页 |
| ·VaR的定义、性质 | 第29-31页 |
| ·例证分析 | 第31-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 5 预期损失(Excepted Shortfall)方法 | 第34-45页 |
| ·基本概念 | 第34-36页 |
| ·预期损失的性质 | 第36-38页 |
| ·TM、ES与CvaR、TCE、WCE的关系 | 第38-41页 |
| ·例证分析 | 第41-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 6 结束语 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |