商业银行信用风险管理模型研究
| 1 绪论 | 第1-11页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·研究综述 | 第8-10页 |
| ·论文的研究思路、方法及主要内容 | 第10-11页 |
| 2 商业银行信用风险管理概论 | 第11-24页 |
| ·信用风险的概念、涵义和特征 | 第11-13页 |
| ·信用风险的概念 | 第11页 |
| ·信用风险的涵义 | 第11-12页 |
| ·信用风险的特征 | 第12-13页 |
| ·商业银行信用风险管理模型概论 | 第13-16页 |
| ·传统观点 | 第13-15页 |
| ·组合观点 | 第15-16页 |
| ·商业银行信用风险的度量方法 | 第16-19页 |
| ·灵敏度方法 | 第16-17页 |
| ·波动性方法 | 第17-18页 |
| ·VAR方法 | 第18-19页 |
| ·基于VAR的组合风险度量方法 | 第19-24页 |
| ·VAR计算的基本原理 | 第19-20页 |
| ·VAR计算的主要方法 | 第20-23页 |
| ·VAR计算方法的对比分析 | 第23-24页 |
| 3 商业银行信贷风险最优化管理模型 | 第24-32页 |
| ·商业银行信贷风险预测模型 | 第24-27页 |
| ·信贷风险状态的识别 | 第24-25页 |
| ·基于破产风险的信贷预测模型 | 第25-26页 |
| ·预测模型仿真计算案例 | 第26-27页 |
| ·商业银行信贷风险控制模型 | 第27-32页 |
| ·基于寿命分析的概率分布 | 第27-29页 |
| ·基于寿命分析的信贷控制模型 | 第29-30页 |
| ·控制模型仿真计算案例 | 第30-32页 |
| 4 现代信用风险度量模型研究 | 第32-47页 |
| ·现代信用风险度量模型的发展 | 第32-35页 |
| ·现代信用风险度量模型的发展动因 | 第32-33页 |
| ·现代信用风险度量模型面临的主要问题 | 第33-35页 |
| ·基于违约概率的信用风险度量模型 | 第35-42页 |
| ·企业的信用风险分析 | 第35-38页 |
| ·KMV的信用监控模型 | 第38-40页 |
| ·KMV的资产组合管理模型 | 第40-42页 |
| ·基于信用等级的信用风险模型研究 | 第42-47页 |
| ·信用等级与破产率 | 第42页 |
| ·信用等级与转移概率矩阵 | 第42-43页 |
| ·信用计量法--CreditMetrics模型 | 第43-47页 |
| 5 我国商业银行信用风险管理体系建设 | 第47-52页 |
| ·信用风险管理和技术在我国商业银行的应用探讨 | 第47-49页 |
| ·建立我国商业银行信用风险管理系统的构想 | 第49-52页 |
| 结束语 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
