基于二叉树模型的MBS产品定价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-18页 |
| ·选题的目的和意义 | 第10-12页 |
| ·课题研究的目的 | 第10页 |
| ·课题研究的意义 | 第10-12页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-16页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·技术路线 | 第17-18页 |
| 第2章 MBS产品定价现状及问题 | 第18-32页 |
| ·MBS的基本概念 | 第18-20页 |
| ·MBS及运作 | 第18-19页 |
| ·MBS的提前偿付风险 | 第19-20页 |
| ·成熟市场的MBS种类 | 第20-22页 |
| ·国外市场MBS产品定价现状 | 第22-26页 |
| ·提前还款预测模型 | 第22-24页 |
| ·MBS定价方法 | 第24-26页 |
| ·国内MBS产品及其定价现状 | 第26-28页 |
| ·国内的MBS发行现状 | 第26-27页 |
| ·国内的MBS定价方法 | 第27-28页 |
| ·我国MBS产品发行定价存在的问题 | 第28-32页 |
| ·MBS发行品种单一 | 第28页 |
| ·提前还款模型不准确 | 第28-29页 |
| ·利率路径预测 | 第29-30页 |
| ·定价方法存在局限性 | 第30-32页 |
| 第3章 我国MBS定价问题的解决途径 | 第32-41页 |
| ·设计品种的优化 | 第32-34页 |
| ·我国提前还款预测模型的优化 | 第34-36页 |
| ·单笔房贷提前还款预测模型的构建 | 第34-35页 |
| ·未来GDP和人均收入的回归分析 | 第35页 |
| ·抵押贷款池提前还款预测模型的构建 | 第35-36页 |
| ·我国远期利率路径预测的优化 | 第36-40页 |
| ·利率期限结构曲线 | 第36-37页 |
| ·利率路径预测方法的选择 | 第37页 |
| ·息票剥离法求解利率路径 | 第37-40页 |
| ·我国MBS定价方法的优化 | 第40-41页 |
| 第4章 基于二叉树模型的MBS产品定价 | 第41-47页 |
| ·二叉树定价模型 | 第41-42页 |
| ·MBS提前偿付隐含的期权 | 第42-43页 |
| ·基于二叉树模型的MBS产品定价 | 第43-47页 |
| ·MPT现金流预测 | 第43-45页 |
| ·求解贴现利率 | 第45-46页 |
| ·基于二叉树的MBS定价 | 第46-47页 |
| 第5章 基于二叉树模型的MPT定价应用 | 第47-56页 |
| ·远期利率预测 | 第47-49页 |
| ·获取附息债券数据 | 第47-48页 |
| ·求解远期利率 | 第48-49页 |
| ·求解概率树 | 第49-50页 |
| ·求解利率二叉树 | 第50-51页 |
| ·依据二叉树模型对MPT定价 | 第51-54页 |
| ·预测MPT现金流 | 第51页 |
| ·二叉树定价过程 | 第51-54页 |
| ·二叉树模型定价结果分析 | 第54-56页 |
| 第6章 结论和展望 | 第56-59页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 硕士在读期间发表的论文及参与的科研项目 | 第63页 |
