| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·课题研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·本文研究背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文主要研究工作 | 第12-13页 |
| 第2章 VaR风险度量方法 | 第13-19页 |
| ·VaR概念 | 第13-14页 |
| ·VaR计算的基本思想 | 第14-15页 |
| ·VaR的计算方法 | 第15-17页 |
| ·分析方法 | 第15页 |
| ·历史模拟法 | 第15-16页 |
| ·M-C模拟法 | 第16-17页 |
| ·VaR方法与传统风险度量方法的比较 | 第17-19页 |
| 第3章 外汇期权及其定价模型 | 第19-23页 |
| ·外汇期权的基本概念 | 第19页 |
| ·外汇期权的定价模型 | 第19-23页 |
| ·Winner过程 | 第20页 |
| ·汇率服从几何布朗运动的外汇期权定价 | 第20-23页 |
| 第4章 基于高阶统计量的VaR | 第23-32页 |
| ·高阶统计量 | 第23-26页 |
| ·Cornish-Fisher展开方法匹配多个外汇期权价值变化的分布 | 第26-32页 |
| ·Cornish-Fisher级数展开方法 | 第26-28页 |
| ·Delta-Gamma-Theta模型 | 第28-30页 |
| ·Cornish-Fisher方法匹配外汇期权组合的VaR值 | 第30-32页 |
| 第5章 外汇期权投资组合的风险度量实证分析 | 第32-37页 |
| 第6章 总结与展望 | 第37-39页 |
| ·总结 | 第37-38页 |
| ·展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |