我国钢材期货最优套期保值比率实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-28页 |
| ·研究背景 | 第10-16页 |
| ·选题的目的与意义 | 第16-17页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第17-23页 |
| ·钢材期货套期保值现状 | 第23-25页 |
| ·研究内容和框架 | 第25-26页 |
| ·拟采取的研究方法和课题的创新 | 第26-28页 |
| 第2章 套期保值模型概述 | 第28-38页 |
| ·普通最小二乘回归(OLS) | 第28-29页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第29-30页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第30-31页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GARCH类) | 第31-38页 |
| ·非对称GARCH模型 | 第33页 |
| ·消除协整的GARCH模型 | 第33-34页 |
| ·多元GARCH模型 | 第34-36页 |
| ·各种GARCH模型在实证研究中的比较 | 第36-37页 |
| ·各种模型优缺点总结 | 第37-38页 |
| 第3章 实证分析 | 第38-49页 |
| ·数据选取及其特征描述 | 第38-40页 |
| ·样本数据的选取 | 第38页 |
| ·描述性统计 | 第38-39页 |
| ·螺纹钢期限价格分析 | 第39页 |
| ·基差统计分析图 | 第39-40页 |
| ·OLS回归方法 | 第40-43页 |
| ·单位根检验 | 第40-41页 |
| ·OLS回归 | 第41页 |
| ·协整检验 | 第41-43页 |
| ·VAR估计 | 第43页 |
| ·VECM模型估计 | 第43-44页 |
| ·GARCH模型估计 | 第44-49页 |
| ·ARCH效应检验 | 第44-47页 |
| ·GARCH模型估计 | 第47-49页 |
| 第4章 套期保值绩效分析 | 第49-54页 |
| ·套期保值绩效的测量方法 | 第49-51页 |
| ·判定系数扩法 | 第49页 |
| ·样本外数据验证法 | 第49-50页 |
| ·基于最小风险原则的方法 | 第50页 |
| ·基于效用最大化原则的方法 | 第50-51页 |
| ·套期保值绩效对比 | 第51-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
