| 论文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| ·问题的提出 | 第10-13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-16页 |
| ·主要研究方法和论文基本结构 | 第16-20页 |
| 第2章 开放式股票型基金及风险分析 | 第20-30页 |
| ·基金的概念、发展及分类 | 第20-25页 |
| ·开放式股票型基金的风险分析 | 第25-27页 |
| ·引入 VaR 和 CVaR 风险管理方法的必要性 | 第27-30页 |
| 第3章 基于 VaR 模型和 CVaR 模型的风险管理研究 | 第30-43页 |
| ·VaR 概述和计算原理 | 第30-34页 |
| ·VaR 模型的局限性及 CVaR 模型 | 第34-36页 |
| ·VaR 的计算方法及应用 | 第36-41页 |
| ·基于 GARCH 模型的 CVaR 计算 | 第41-43页 |
| 第4章 开放式股票型基金风险的实证分析 | 第43-63页 |
| ·样本数据的搜集、处理和特征分析 | 第43-50页 |
| ·基于“方差——协方差”法的 VaR 实证分析 | 第50-56页 |
| ·基于 MC-GARCH 模型的 VaR 的估计 | 第56-58页 |
| ·基于历史模拟法的 CVaR 的估计 | 第58-63页 |
| 第5章 开放式股票型基金风险的度量和控制对策 | 第63-68页 |
| ·建立开放式股票型基金风险预警机制的必要性 | 第63-64页 |
| ·控制开放式股票型基金风险的对策 | 第64-66页 |
| ·基金公司风险管理的制度设计 | 第66-68页 |
| 结论 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 致谢 | 第75页 |