| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-21页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第13-15页 |
| ·选题背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-18页 |
| ·国外文献综述 | 第15-17页 |
| ·国内文献综述 | 第17-18页 |
| ·研究方法与研究内容 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·研究内容 | 第19页 |
| ·相关概念界定 | 第19-20页 |
| ·利率风险 | 第19-20页 |
| ·期权调整利差（OAS） | 第20页 |
| ·本文的创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 利率风险管理的理论基础 | 第21-30页 |
| ·利率决定理论与利率风险管理 | 第21-24页 |
| ·利率决定理论 | 第21-24页 |
| ·利率决定理论是利率风险管理的前提 | 第24页 |
| ·逆向选择理论与利率风险管理 | 第24-26页 |
| ·逆向选择理论 | 第24-25页 |
| ·逆向选择理论是利率风险管理的理论基础 | 第25-26页 |
| ·利率期限结构理论与利率风险管理 | 第26-30页 |
| ·利率期限结构理论 | 第26-28页 |
| ·利率期限结构理论是利率风险管理的重要依据 | 第28-30页 |
| 第3章 建行麓山支行利率风险管理现状分析 | 第30-35页 |
| ·利率风险的主要表现 | 第30-31页 |
| ·利率敏感性缺口所引发的收益风险 | 第30页 |
| ·利率变动引起的客户潜在选择权风险 | 第30-31页 |
| ·存贷款利率波动不一致引发的利率结构风险 | 第31页 |
| ·因金融体制改革滞后而产生体制风险 | 第31页 |
| ·建行麓山支行利率风险成因分析 | 第31-33页 |
| ·内部成因 | 第31-32页 |
| ·外部成因 | 第32-33页 |
| ·建行麓山支行利率风险管理存在的主要问题 | 第33-35页 |
| ·利率风险管理制度层面的问题 | 第33页 |
| ·利率风险管理技术层面的问题 | 第33-35页 |
| 第4章 建行麓山支行利率风险管理的技术路径 | 第35-48页 |
| ·利率风险识辨与度量 | 第35-38页 |
| ·利率风险的识辨 | 第35-37页 |
| ·利率风险的度量 | 第37-38页 |
| ·建行麓山支行利率风险管理的路径分析 | 第38-45页 |
| ·利率敏感性缺口模型及其适应性分析 | 第38-42页 |
| ·基于OAS 模型的有效久期-凸度方法及其效应分析 | 第42-45页 |
| ·建行麓山支行的路径选择 | 第45页 |
| ·利率敏感性缺口分析方法在建行麓山支行的具体应用 | 第45-48页 |
| ·建行麓山支行各项业务基本情况 | 第45-46页 |
| ·建行麓山支行利率敏感性缺口的计算 | 第46页 |
| ·利用利率敏感性缺口进行利率风险分析 | 第46-47页 |
| ·采取主动性利率敏感性缺口管理策略 | 第47-48页 |
| 第5章 建行麓山支行利率风险管理战略抉择 | 第48-56页 |
| ·确立利率风险管理在资产负债管理中的核心地位 | 第48-49页 |
| ·建立高效完善的资产负债管理组织体系 | 第48页 |
| ·调整资产负债结构降低差额风险 | 第48页 |
| ·建立利率风险衡量系统 | 第48-49页 |
| ·完善技术手段建立金融产品风险定价机制 | 第49-51页 |
| ·建立金融产品风险定价机制 | 第49-50页 |
| ·完善金融产品风险定价机制 | 第50-51页 |
| ·以机制建设为抓手完善利率风险内部控制制度 | 第51-52页 |
| ·设立专门的利率风险管理部门 | 第51-52页 |
| ·构建利率风险管理的决策及执行机制 | 第52页 |
| ·建立利率风险管理的监督反馈机制 | 第52页 |
| ·建立科学的利率风险管理流程 | 第52-54页 |
| ·强化对利率风险的预测与识别 | 第52页 |
| ·加强对利率风险的测度 | 第52-54页 |
| ·提高利率风险控制水平 | 第54页 |
| ·强化以利率风险管理为核心的金融创新 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |