| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第12-13页 |
| ·现代投资组合理论的发展概况 | 第13-15页 |
| ·基于模糊分析的证券组合投资的研究背景和现状 | 第15-16页 |
| ·模糊数及其基本概念 | 第16-18页 |
| ·论文的结构及安排 | 第18-20页 |
| 第2章 模糊流动性约束下的可能性双目标优化模型 | 第20-29页 |
| ·引言 | 第20-21页 |
| ·证券的模糊流动性 | 第21-23页 |
| ·模糊数的可能性方差和协方差 | 第23-25页 |
| ·模糊流动性约束下的可能性投资组合优化模型 | 第25-28页 |
| ·数值例子 | 第28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 基于模糊收益率的一个加权投资组合选择模型 | 第29-40页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·知识准备 | 第29-33页 |
| ·一个加权的均值和偏度风险组合投资模型的建立 | 第33-38页 |
| ·数值例子 | 第38-39页 |
| ·结论 | 第39-40页 |
| 第4章 考虑新增资产影响的一个可能性均值-风险价值调整模型 | 第40-52页 |
| ·引言 | 第40-41页 |
| ·考虑新增资产影响的均值-风险价值模型 | 第41-43页 |
| ·几种下行风险形式 | 第41-42页 |
| ·均值-风险价值调整模型的建立 | 第42-43页 |
| ·可能性均值-风险价值调整模型 | 第43-49页 |
| ·可能性理论 | 第43-44页 |
| ·模型的建立 | 第44-49页 |
| ·数值例子 | 第49-50页 |
| ·结论 | 第50-52页 |
| 第5章 总结 | 第52-54页 |
| ·论文的主要研究成果 | 第52页 |
| ·进一步的研究工作 | 第52-53页 |
| ·前景展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |