| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-31页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第13-18页 |
| ·研究背景 | 第13-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| 第二节 文献综述 | 第18-27页 |
| ·单一市场价格发现 | 第18-20页 |
| ·跨市场价格发现 | 第20-27页 |
| 第三节 研究内容、结构及创新点 | 第27-31页 |
| ·主要研究内容和结构安排 | 第27-29页 |
| ·主要创新点 | 第29-31页 |
| 第二章 A、H股市场概述 | 第31-51页 |
| 第一节 A、H股发行上市制度比较 | 第31-34页 |
| ·全球主要股票市场发行上市制度的特点 | 第31-32页 |
| ·香港市场的股票发行上市制度 | 第32页 |
| ·大陆A股市场的股票发行上市制度 | 第32-33页 |
| ·两地股票市场发行上市制度差异及对A、H股价格的影响 | 第33-34页 |
| 第二节 A、H股市场交易机制比较 | 第34-42页 |
| ·交易时间与竞价机制 | 第34-38页 |
| ·特殊交易机制 | 第38-39页 |
| ·订单与申报限制 | 第39-41页 |
| ·内地与香港股票市场交易机制主要区别汇总 | 第41-42页 |
| 第三节 A、H股市场投资者结构与行为差异 | 第42-46页 |
| ·A、H股市场投资结构差异 | 第42-43页 |
| ·A、H股市场投资者行为差异 | 第43-46页 |
| 第四节 我国A+H股上市公司的现状和特点 | 第46-49页 |
| ·"先H后A"方式是"A+H"股上市模式的主流 | 第46页 |
| ·A股相对于H股显著溢价 | 第46-47页 |
| ·两地市场联动性日益明显 | 第47-48页 |
| ·H股回归与内地股票市场冷热息息相关 | 第48页 |
| ·大盘蓝筹股是交叉上市的主力 | 第48-49页 |
| 第五节 本章小结 | 第49-51页 |
| 第三章 市场交易机制、跨市场信息传递及股价行为 | 第51-70页 |
| 第一节 开盘机制对市场信息传递的影响 | 第51-59页 |
| ·开盘交易机制与跨市场信息传递 | 第52-53页 |
| ·股票收益分解的两个简单模型 | 第53-56页 |
| ·A、H股开盘价波动性比率的实证分析 | 第56-57页 |
| ·A、H股收益率的日内分时特征 | 第57-59页 |
| 第二节 收盘机制对市场信息传递的影响 | 第59-62页 |
| ·A、H股收盘机制 | 第60页 |
| ·市场效率系数 | 第60-61页 |
| ·A、H股收盘机制市场效率的实证分析 | 第61-62页 |
| 第三节 价格稳定机制与价格发现延迟效应 | 第62-66页 |
| ·价格稳定机制的研究文献回顾 | 第62-63页 |
| ·A股市场涨跌幅限制对A、H股价格发现的影响 | 第63-66页 |
| 第四节 其他交易机制对价格发现影响的理论分析 | 第66-68页 |
| ·大宗交易机制对价格发现的影响 | 第66-68页 |
| ·T+1交易制度对价格发现的影响 | 第68页 |
| 第五节 本章小结 | 第68-70页 |
| 第四章 交叉上市股票价格发现:模型及中国实证 | 第70-86页 |
| 第一节 交叉上市股票价格发现的理论模型分析 | 第70-72页 |
| 第二节 交叉上市股票价格发现的计量模型 | 第72-78页 |
| ·误差修正模型(VECM) | 第72页 |
| ·永久/暂时模型(P-T模型) | 第72-73页 |
| ·信息份额模型(I-S模型) | 第73-74页 |
| ·MIS模型 | 第74-75页 |
| ·Kasa模型 | 第75-76页 |
| ·各模型之间的关系 | 第76-78页 |
| 第三节 A、H股价格发现能力的实证分析 | 第78-84页 |
| ·数据选择及描述 | 第79页 |
| ·平稳性检验 | 第79-80页 |
| ·协整与误差修正模型 | 第80-83页 |
| ·实证结果及分析 | 第83-84页 |
| 第四节 本章小结 | 第84-86页 |
| 第五章 交叉上市股票价格发现及交易量信息含量 | 第86-102页 |
| 第一节 A、H股价量关系研究 | 第86-90页 |
| ·价量关系研究回顾 | 第86-87页 |
| ·实证模型 | 第87-88页 |
| ·实证结果及分析 | 第88-90页 |
| 第二节 包含交易量的价格发现模型 | 第90-95页 |
| ·理论模型 | 第90-92页 |
| ·实证模型 | 第92-95页 |
| 第三节 A、H股交易量信息含量的实证研究 | 第95-100页 |
| ·样本选择 | 第95页 |
| ·高频数据处理 | 第95-97页 |
| ·实证结果及分析 | 第97-100页 |
| 第四节 本章小结 | 第100-102页 |
| 第六章 交叉上市股票价格发现的影响因素分析 | 第102-117页 |
| 第一节 影响价格发现能力的因素假说 | 第102-107页 |
| ·市场微观结构差异假说 | 第102-103页 |
| ·母国效应以及全球中心说 | 第103页 |
| ·市场分割及信息不对称假说 | 第103-106页 |
| ·投资者行为差异假说 | 第106-107页 |
| 第二节 实证变量选择及描述 | 第107-110页 |
| ·流动性变量 | 第107-108页 |
| ·信息不对称变量 | 第108-109页 |
| ·投资者行为差异变量 | 第109-110页 |
| 第三节 价格发现能力影响因素的实证分析 | 第110-116页 |
| ·影响因素的统计描述 | 第110-112页 |
| ·影响因素的因子分析 | 第112-116页 |
| 第四节 本章小结 | 第116-117页 |
| 第七章 总结与展望 | 第117-122页 |
| 第一节 全文总结 | 第117-119页 |
| 第二节 研究展望 | 第119-122页 |
| 参考文献 | 第122-130页 |
| 致谢 | 第130-131页 |
| 附录 | 第131-144页 |
| 个人简历及攻博期间学术成果 | 第144页 |