| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-16页 |
| ·选题的背景及意义 | 第8-11页 |
| ·问题的提出 | 第8-10页 |
| ·选题的意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·论文的创新及框架 | 第14-16页 |
| 2 Copula 函数介绍和相关概念 | 第16-27页 |
| ·Copula 理论的发展 | 第16-18页 |
| ·实例和Copula 函数族 | 第18-23页 |
| ·Elliptical Copulas | 第19页 |
| ·Archimedeans Copulas | 第19-22页 |
| ·更多Copula 函数 | 第22-23页 |
| ·经济学中Copula 模型的构建方法 | 第23-24页 |
| ·用Copula 函数模拟 | 第24-27页 |
| ·条件取样 | 第24-25页 |
| ·用 Elliptical Copula 函数模拟 | 第25页 |
| ·用Archimedean Copula 函数模拟 | 第25-27页 |
| 3 经济学中Copula 模型的估计和检验 | 第27-32页 |
| ·模型的估计方法 | 第27-30页 |
| ·精确最大似然估计（EML） | 第27-28页 |
| ·参数的两步估计量（IFM） | 第28页 |
| ·半参数两步估计法（CML） | 第28-29页 |
| ·Genest 和 Rivest 非参数估计量 | 第29-30页 |
| ·Copula 模型的选择 | 第30-32页 |
| ·信息准则 | 第30-31页 |
| ·图形方法 | 第31页 |
| ·以图示法为基础的检验 | 第31-32页 |
| 4 Copula 的模拟研究 | 第32-38页 |
| ·估计的比较 | 第32-33页 |
| ·Copula 模型的选择 | 第33-38页 |
| 5 外汇汇率相关性实证分析 | 第38-52页 |
| ·数据说明 | 第38-41页 |
| ·边缘分布的拟合 | 第41-45页 |
| ·极值理论介绍 | 第41-43页 |
| ·边缘分布的拟合 | 第43-45页 |
| ·最优 Copula 函数及其参数的确定 | 第45-52页 |
| ·欧元、日元、新加坡元、港币与人民币汇率收益相关性 | 第46-48页 |
| ·欧元、日元、英镑、港币汇率收益间的相关关系 | 第48-52页 |
| 6 总结与展望 | 第52-54页 |
| ·文章总结 | 第52-53页 |
| ·改进方向与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
