外部经济失衡的金融调整渠道机制与效应--基于中美两国的实证
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第11-15页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3 主要贡献与不足 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-25页 |
| 2.1 外部经济失衡与调整的相关理论 | 第15-16页 |
| 2.2 外部经济失衡的金融调整渠道的相关研究 | 第16-23页 |
| 2.2.1 国外相关研究 | 第16-20页 |
| 2.2.2 国内相关研究 | 第20-23页 |
| 2.3 小结 | 第23-25页 |
| 第三章 外部经济失衡与调整的现实特征 | 第25-41页 |
| 3.1 外部经济失衡的现实特征 | 第25-32页 |
| 3.1.1 外部经济失衡的概况 | 第25-26页 |
| 3.1.2 基于IIP下的外部头寸及失衡状况 | 第26-32页 |
| 3.2 金融渠道下的外部经济失衡调整的现实特征 | 第32-39页 |
| 3.2.1 估值效应的规模及其变动特征 | 第34-36页 |
| 3.2.2 估值效应的结构及其变动特征 | 第36-39页 |
| 3.3 小结 | 第39-41页 |
| 第四章 金融调整渠道机制的理论分析 | 第41-53页 |
| 4.1 模型的设定与推导 | 第41-45页 |
| 4.2 模型的进一步分析 | 第45-52页 |
| 4.2.1 汇率传导下的金融渠道调整机制 | 第45-49页 |
| 4.2.2 资产价格传导下的金融渠道调整机制 | 第49-52页 |
| 4.3 小结 | 第52-53页 |
| 第五章 金融调整渠道效应的实证:基于中美两国数据 | 第53-72页 |
| 5.1 模型构建与实证方法 | 第53-54页 |
| 5.1.1 模型构建 | 第53-54页 |
| 5.1.2 实证方法与步骤 | 第54页 |
| 5.2 数据处理与指标构造 | 第54-63页 |
| 5.2.1 数据完善与处理 | 第55-59页 |
| 5.2.2 指标构造 | 第59-63页 |
| 5.3 实证过程与结果分析 | 第63-71页 |
| 5.3.1 变量的单位根检验 | 第63-64页 |
| 5.3.2 VAR模型系数回归结果及检验 | 第64-66页 |
| 5.3.3 方差分解分析 | 第66-69页 |
| 5.3.4 稳健性检验 | 第69-71页 |
| 5.4 小结 | 第71-72页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第72-75页 |
| 6.1 结论 | 第72-73页 |
| 6.2 政策建议 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 致谢 | 第79页 |
