| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.3 总结 | 第15页 |
| 1.3 本文研究方法及主要内容 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2主要内容 | 第15-16页 |
| 1.4 创新及不足之处 | 第16-17页 |
| 第2章 我国公司债券流动性现状及分析 | 第17-27页 |
| 2.1 我国债券市场流动性分析 | 第17-21页 |
| 2.1.1 交易量有限 | 第17页 |
| 2.1.2 发行规模扩大但结构失衡 | 第17-19页 |
| 2.1.3 中长期债券存量占比高 | 第19页 |
| 2.1.4 投资者数量及结构失衡 | 第19-20页 |
| 2.1.5 债券收益率趋于下降 | 第20-21页 |
| 2.2 我国公司债券市场流动性不足问题分析 | 第21-27页 |
| 2.2.1 投资者结构失衡 | 第21-22页 |
| 2.2.2 公司债券自身特征 | 第22-23页 |
| 2.2.3 制度的影响 | 第23-27页 |
| 第3章 我国公司债券利差的影响因素 | 第27-31页 |
| 3.1 信用风险因素 | 第27-28页 |
| 3.2 税收因素 | 第28页 |
| 3.3 流动性因素 | 第28-31页 |
| 第4章 我国公司债券利差影响因素实证分析 | 第31-41页 |
| 4.1 数据的选择与处理 | 第31-36页 |
| 4.1.1 数据的选择 | 第31页 |
| 4.1.2 数据的处理 | 第31-36页 |
| 4.2 钱荒时期公司债券的利差和流动性表现分析 | 第36-38页 |
| 4.2.1 钱荒时期公司债券利差与流动性的描述性统计分析 | 第36-37页 |
| 4.2.2 衡量流动性的其他指标 | 第37-38页 |
| 4.3 回归模型 | 第38-41页 |
| 4.3.1 单因素时间序列回归模型 | 第38页 |
| 4.3.2 多元时间序列回归模型 | 第38-39页 |
| 4.3.3 面扳数据回归模型 | 第39-41页 |
| 第5章 结论与建议 | 第41-44页 |
| 5.1 结论 | 第41页 |
| 5.2 提高公司债券流动性的建议 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第48页 |