宏观经济因素对企业预期违约率的影响研究--基于信用风险模型度量视角
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究意义 | 第7-9页 |
| 1.2 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.3 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.4 研究方法 | 第11页 |
| 1.5 创新与不足 | 第11-13页 |
| 第二章 国内外相关研究综述 | 第13-19页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 2.3 国内外研究成果对本文的启示 | 第17-19页 |
| 第三章 理论分析 | 第19-38页 |
| 3.1 宏观经济对信用风险影响的理论分析 | 第19-21页 |
| 3.1.1 信用风险度量的基础理论 | 第19-20页 |
| 3.1.2 通过市场风险的传导机制 | 第20-21页 |
| 3.2 KMV模型的构建原理 | 第21-31页 |
| 3.2.1 默顿模型原理 | 第21-25页 |
| 3.2.2 KMV模型的构建 | 第25-31页 |
| 3.3 KMV模型与统计型方法的比较 | 第31-38页 |
| 3.3.1 统计型方法概述与特点分析 | 第31-33页 |
| 3.3.2 Logistic模型构建原理 | 第33-36页 |
| 3.3.3 方法的适用性分析 | 第36-38页 |
| 第四章 实证分析 | 第38-48页 |
| 4.1 变量数据说明 | 第38-40页 |
| 4.2 预期违约率与宏观因素的协整关系检验 | 第40-42页 |
| 4.3 向量自回归误差修正模型(VECM)的估计 | 第42-44页 |
| 4.4 VECM模型评价 | 第44-48页 |
| 4.4.1 样本内的预测 | 第45页 |
| 4.4.2 样本外预测 | 第45-47页 |
| 4.4.3 符号检验 | 第47-48页 |
| 第五章 基本结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 在学期间的研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
