| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 图、表清单 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·通货膨胀率与通货膨胀不确定性关系的理论研究 | 第10-11页 |
| ·通货膨胀不确定性的度量 | 第11-12页 |
| ·通货膨胀率与通货膨胀不确定性关系的实证研究 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·论文框架 | 第16-17页 |
| 第二章 通货膨胀率与通货膨胀不确定性的测度及其关系检验的模型和方法 | 第17-25页 |
| ·单变量的稳定过程和自回归移动平均模型 | 第17-18页 |
| ·单变量的稳定过程 | 第17-18页 |
| ·自回归移动平均模型 | 第18页 |
| ·单位根过程和平稳性检验 | 第18-21页 |
| ·单位根过程 | 第18-19页 |
| ·平稳性检验 | 第19-21页 |
| ·自回归条件异方差模型 | 第21-22页 |
| ·自回归条件异方差过程的定义及ARCH 效应检验 | 第21-22页 |
| ·GARCH 模型 | 第22页 |
| ·ARCH-M 模型 | 第22页 |
| ·长记忆过程 | 第22-24页 |
| ·ARFIMA 过程 | 第23页 |
| ·FIGARCH 过程 | 第23-24页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第24-25页 |
| 第三章 中国通货膨胀率与通货膨胀不确定性过程研究 | 第25-38页 |
| ·通货膨胀率指标选取及数据处理和描述 | 第25-28页 |
| ·通货膨胀率过程建模 | 第28-31页 |
| ·通货膨胀率序列的平稳性检验 | 第28-29页 |
| ·ARFIMA 模型对通货膨胀率过程的描述 | 第29-31页 |
| ·通货膨胀不确定性过程建模 | 第31-38页 |
| ·ARFIMA-GARCH 模型 | 第31-33页 |
| ·ARFIMA-FIGARCH 模型 | 第33-38页 |
| 第四章 中国通货膨胀率与通货膨胀不确定性关系研究 | 第38-45页 |
| ·引入ARCH-M 模型后的研究 | 第38-39页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第39-43页 |
| ·关系研究的结论 | 第43-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第52页 |