基于标准数据体系的P银行流动性风险监测问题研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 一 研究背景 | 第9-10页 |
| 二 研究意义 | 第10页 |
| 第二节 研究对象界定及相关文献综述 | 第10-14页 |
| 一 研究对象界定 | 第10-11页 |
| 二 相关文献综述 | 第11-14页 |
| 第三节 研究方法和内容 | 第14-15页 |
| 一 研究方法 | 第14页 |
| 二 研究内容 | 第14-15页 |
| 第二章 P银行及其流动性风险监测 | 第15-25页 |
| 第一节 P银行概况 | 第15-18页 |
| 一 基本情况 | 第15-16页 |
| 二 组织架构 | 第16-17页 |
| 三 人员构成 | 第17-18页 |
| 第二节 流动性风险监测方式 | 第18-20页 |
| 一 指标监测 | 第18-19页 |
| 二 压力测试 | 第19-20页 |
| 第三节 流动性风险监测结果分析 | 第20-25页 |
| 一 指标分析 | 第20-23页 |
| 二 压力测试分析 | 第23-24页 |
| 三 P银行流动性风险整体情况 | 第24-25页 |
| 第三章 P银行流动性风险监测存在的问题 | 第25-29页 |
| 第一节 流动性风险监测架构不完善 | 第25页 |
| 一 缺乏有效的流动性风险监测组织 | 第25页 |
| 二 缺乏专业的流动性风险监测人员 | 第25页 |
| 第二节 流动性监测数据分析处理不科学 | 第25-27页 |
| 一 数据准确性有待提高 | 第26页 |
| 二 指标监测频度不足 | 第26-27页 |
| 三 缺乏对历史数据的模拟分析 | 第27页 |
| 第三节 流动性风险监测方式不完备 | 第27-29页 |
| 一 流动性监测指标的覆盖不完备 | 第27-28页 |
| 二 压力测试场景分析不完备 | 第28-29页 |
| 第四章 P银行流动性风险监测体系的完善 | 第29-53页 |
| 第一节 完善流动性风险监测架构 | 第29-30页 |
| 一 完善流动性风险监测组织 | 第29页 |
| 二 调整流动性风险监测人员 | 第29页 |
| 三 建立流动性风险防控“三道防线” | 第29-30页 |
| 第二节 对数据进行标准化处理 | 第30-32页 |
| 一 建立统一的数据标准化规范 | 第30-31页 |
| 二 标准数据实施基础 | 第31-32页 |
| 三 敏感信息的处理要求 | 第32页 |
| 第三节 运用标准数据进行流动性指标监测 | 第32-41页 |
| 一 标准数据与监测指标建立映射关系 | 第33-34页 |
| 二 构建模型 | 第34-39页 |
| 三 模型效果验证 | 第39-41页 |
| 第四节 运用标准数据开展压力测试 | 第41-53页 |
| 一 P银行压力测试参考数据指标 | 第41-42页 |
| 二 设置测试因子和承压参数 | 第42-44页 |
| 三 流动性压力测试方法和过程 | 第44-50页 |
| 四 压力测试结果 | 第50-53页 |
| 第五章 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 个人简历 | 第57页 |
