基于改进海龟交易策略的股指期货程序化交易研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第11-12页 |
| 1.3 本文创新点与结构安排 | 第12-13页 |
| 1.3.1 本文创新点 | 第12页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第12-13页 |
| 2 相关知识概述 | 第13-21页 |
| 2.1 股指期货概述 | 第13-16页 |
| 2.1.1 股指期货的功能 | 第13页 |
| 2.1.2 股指期货的特点 | 第13-14页 |
| 2.1.3 我国股指期货交易规则简介 | 第14-16页 |
| 2.2 程序化交易概述 | 第16-18页 |
| 2.2.1 程序化交易简介 | 第16页 |
| 2.2.2 程序化交易优势 | 第16-17页 |
| 2.2.3 程序化交易劣势 | 第17页 |
| 2.2.4 我国关于程序化交易的法律法规 | 第17-18页 |
| 2.3 海龟交易策略概述 | 第18-21页 |
| 2.3.1 入市和离市规则 | 第18页 |
| 2.3.2 仓位管理规则 | 第18-19页 |
| 2.3.3 加仓和止损规则 | 第19-20页 |
| 2.3.4 海龟交易策略的适用性及其特点 | 第20-21页 |
| 3 改进的海龟交易系统模型 | 第21-27页 |
| 3.1 改进思想简述 | 第21页 |
| 3.2 市场波动指示器的构建 | 第21-22页 |
| 3.3 不同行情下子系统的构建 | 第22-25页 |
| 3.3.1 趋势子系统一 | 第22-23页 |
| 3.3.2 震荡子系统二 | 第23-25页 |
| 3.4 改进模型框架示意图 | 第25-27页 |
| 4 模型的回测检验 | 第27-40页 |
| 4.1 传统海龟策略模型回测分析 | 第27-30页 |
| 4.1.1 传统海龟策略模型的盈利能力分析 | 第27-29页 |
| 4.1.2 传统海龟策略模型的风险控制能力分析 | 第29-30页 |
| 4.1.3 传统海龟策略模型运行分析 | 第30页 |
| 4.2 改进后模型回测检验 | 第30-35页 |
| 4.2.1 改进后模型的盈利能力分析 | 第31-32页 |
| 4.2.2 改进后模型的风险控制能力分析 | 第32-33页 |
| 4.2.3 改进后模型运行情况分析 | 第33-35页 |
| 4.3 传统海龟交易模型与改进后模型的对比 | 第35-37页 |
| 4.3.1 净利润变化曲线对比 | 第35-36页 |
| 4.3.2 动态权益变化曲线对比 | 第36页 |
| 4.3.3 各项指标对比 | 第36-37页 |
| 4.4 改进后模型的参数优化 | 第37-40页 |
| 5 结论与展望 | 第40-41页 |
| 5.1 研究结论 | 第40页 |
| 5.2 不足与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 附录 | 第45-62页 |
