隔夜信息对中国股市影响研究--基于不对称SV模型
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·相关文献综述 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究内容和创新 | 第11-14页 |
| ·研究的思路及内容 | 第11-13页 |
| ·主要创新点 | 第13-14页 |
| 2 信息对股票市场影响的理论分析 | 第14-23页 |
| ·信息冲击影响与股票价格波动的理论解释 | 第14-18页 |
| ·有效市场理论 | 第14-16页 |
| ·混合分布假说理论 | 第16-17页 |
| ·股票市场信息"杠杆效应"说 | 第17-18页 |
| ·投资者对股票信息的不同反应 | 第18-21页 |
| ·投资者对信息的反应过度 | 第19-20页 |
| ·投资者对信息的反应不足 | 第20-21页 |
| ·隔夜信息界定与度量 | 第21-23页 |
| ·隔夜信息概念的界定 | 第21页 |
| ·隔夜信息的度量 | 第21-23页 |
| 3. 隔夜信息对股市影响的不对称SV模型构建 | 第23-34页 |
| ·SV模型与GARCH模型的比较 | 第23-30页 |
| ·GARCH类模型 | 第24-25页 |
| ·SV族模型 | 第25-26页 |
| ·SV模型的优势 | 第26-30页 |
| ·基本模型构建 | 第30-34页 |
| ·隔夜信息对股市影响的SV模型 | 第31-32页 |
| ·基于隔夜信息的不对称SV模型 | 第32-34页 |
| 4 隔夜信息对中国股市影响的实证分析 | 第34-48页 |
| ·样本数据的选取 | 第34页 |
| ·隔夜信息统计特征 | 第34-37页 |
| ·基于SV模型的隔夜信息对中国股市影响 | 第37-44页 |
| ·应用修正的SV模型 | 第37-39页 |
| ·加入隔夜信息的SV模型 | 第39-42页 |
| ·不同的SV族模型优劣的DIC比较 | 第42-43页 |
| ·实证小结 | 第43-44页 |
| ·基于不对称SV模型的隔夜信息对中国股市影响 | 第44-48页 |
| ·上涨行情中的隔夜信息影响 | 第44-46页 |
| ·下跌行情中的隔夜信息影响 | 第46-48页 |
| 5 结论与政策建议 | 第48-50页 |
| ·结论 | 第48-49页 |
| ·政策建议 | 第49页 |
| ·研究不足及展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录A 附录内容名称 | 第53-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第56-58页 |
