| 摘要 | 第2-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第15-39页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第15-20页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第15-18页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第18-20页 |
| 1.2 研究综述 | 第20-32页 |
| 1.2.1 混业经营研究综述 | 第20-23页 |
| 1.2.2 市场风险度量研究综述 | 第23-27页 |
| 1.2.3 聚合风险度量研究综述 | 第27-28页 |
| 1.2.4 操作风险度量研究综述 | 第28-32页 |
| 1.3 研究内容、方法及结构安排 | 第32-37页 |
| 1.3.1 研究内容和研究方法 | 第32-35页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第35-37页 |
| 1.4 主要创新点 | 第37-39页 |
| 第2章 基于copula分组模型的混业经营下市场风险的度量 | 第39-65页 |
| 2.1 市场风险的传统度量方法 | 第39-43页 |
| 2.1.1 灵敏度法 | 第39-41页 |
| 2.1.2 波动性法 | 第41-42页 |
| 2.1.3 VaR法 | 第42-43页 |
| 2.2 混业经营下市场风险的特点及本章所用方法 | 第43-46页 |
| 2.2.1 混业经营下市场风险的特点 | 第43-45页 |
| 2.2.2 本章所采用的方法 | 第45-46页 |
| 2.3 问题描述及预备知识 | 第46-51页 |
| 2.3.1 本章研究问题的数学描述 | 第46-48页 |
| 2.3.2 Copula函数的定义及相关性质 | 第48-50页 |
| 2.3.3 聚合风险度量的相关理论和方法 | 第50-51页 |
| 2.4 模型建立 | 第51-54页 |
| 2.4.1 建模思路及模型描述 | 第51-54页 |
| 2.4.2 模型结构图 | 第54页 |
| 2.5 混业经营下市场风险的分布函数界 | 第54-57页 |
| 2.5.1 各基础风险因子之间相互独立的情形 | 第55-56页 |
| 2.5.2 各基础风险因子之间相依的情形 | 第56-57页 |
| 2.6 数值模拟算法及其收敛性 | 第57-61页 |
| 2.6.1 数值模拟算法 | 第57-59页 |
| 2.6.2 模拟算法的收敛性 | 第59-61页 |
| 2.7 数值模拟实例及结果 | 第61-64页 |
| 2.8 本章小结 | 第64-65页 |
| 第3章 基于藤copula模型的混业经营下市场风险的度量 | 第65-85页 |
| 3.1 藤copula模型的原理及定义 | 第65-71页 |
| 3.1.1 基于copula函数的多元分布分解 | 第66-67页 |
| 3.1.2 Pair-copula结构 | 第67-69页 |
| 3.1.3 藤copula模型 | 第69-71页 |
| 3.2 几种常见的时间序列模型 | 第71-75页 |
| 3.2.1 ARMA模型 | 第71-72页 |
| 3.2.2 ARCH模型 | 第72-74页 |
| 3.2.3 GARCH模型 | 第74-75页 |
| 3.3 本章所用方法、模型及其估计和模拟 | 第75-78页 |
| 3.3.1 模型及方法 | 第75页 |
| 3.3.2 模型估计方法及步骤 | 第75-77页 |
| 3.3.3 数值模拟算法及步骤 | 第77-78页 |
| 3.4 实证分析及结果 | 第78-83页 |
| 3.4.1 数据的选取及处理方法 | 第78-79页 |
| 3.4.2 数据分析和模型估计 | 第79-82页 |
| 3.4.3 实证结果及稳健性分析 | 第82-83页 |
| 3.5 本章小结 | 第83-85页 |
| 第4章 基于copula的混业经营下操作风险的度量 | 第85-125页 |
| 4.1 操作风险度量的传统方法及模型 | 第85-88页 |
| 4.1.1 基本指标法 | 第85-86页 |
| 4.1.2 标准法 | 第86页 |
| 4.1.3 高级计量法 | 第86-88页 |
| 4.2 本章所用方法及模型 | 第88-91页 |
| 4.2.1 极值理论中的主要模型 | 第88-90页 |
| 4.2.2 阈值的选择 | 第90-91页 |
| 4.3 问题描述及边际分布函数的求解方法 | 第91-103页 |
| 4.3.1 本章研究问题的数学描述 | 第91-93页 |
| 4.3.2 基于一阶近似的分布函数求解 | 第93-99页 |
| 4.3.3 基于均值修正模型的分布函数求解 | 第99-101页 |
| 4.3.4 基于二阶近似的分布函数求解 | 第101-103页 |
| 4.4 内外部欺诈独立情形下的操作风险度量 | 第103-104页 |
| 4.5 内外部欺诈相依情形下的操作风险度量 | 第104-117页 |
| 4.5.1 几种常见的二元copula | 第105-107页 |
| 4.5.2 不同二元copula的尾部特性 | 第107-115页 |
| 4.5.3 基于二元copula的操作风险模型构建 | 第115-117页 |
| 4.6 参数估计和模拟 | 第117-123页 |
| 4.6.1 参数估计算法和步骤 | 第117-119页 |
| 4.6.2 数值模拟算法和步骤 | 第119-123页 |
| 4.7 本章小结 | 第123-125页 |
| 第5章 基于GPD-copula模型的混业经营下操作风险度量的实证研究 | 第125-150页 |
| 5.1 数据选取及数据预处理 | 第125-127页 |
| 5.2 损失强度分布函数的参数估计 | 第127-135页 |
| 5.2.1 对样本数据总体分布特性的分析 | 第127-129页 |
| 5.2.2 阈值的选取以及参数的估计 | 第129-135页 |
| 5.3 损失频度分布函数的参数估计及两种损失的风险值 | 第135-138页 |
| 5.3.1 损失频度分布函数的参数估计 | 第135-136页 |
| 5.3.2 内、外部欺诈损失的VaR值 | 第136-138页 |
| 5.4 总体操作风险度量结果 | 第138-142页 |
| 5.4.1 内外部欺诈相互独立的情形下总体操作风险的值 | 第138-139页 |
| 5.4.2 二元copula参数的估计 | 第139-141页 |
| 5.4.3 内外部欺诈相依情形下总体操作风险的值 | 第141-142页 |
| 5.5 基于参数Bootstrap的copula拟合优度检验 | 第142-148页 |
| 5.5.1 检验统计量及p值 | 第143-144页 |
| 5.5.2 基于Bootstrap的检验统计量及p值的算法和步骤 | 第144-146页 |
| 5.5.3 基于参数Bootstrap的copula拟合优度检验结果及分析 | 第146-148页 |
| 5.6 本章小结 | 第148-150页 |
| 第6章 结论与展望 | 第150-157页 |
| 6.1 本文的主要工作 | 第151-153页 |
| 6.2 本文的主要结论 | 第153-155页 |
| 6.3 不足之处及未来工作展望 | 第155-157页 |
| 6.3.1 不足之处 | 第155页 |
| 6.3.2 未来工作展望 | 第155-157页 |
| 参考文献 | 第157-168页 |
| 攻读博士学位期间发表和录用的论文 | 第168-169页 |
| 致谢 | 第169-171页 |
