| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 选题意义 | 第11页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.1 居民加杠杆的研究 | 第11-12页 |
| 1.3.2 居民加杠杆与系统性金融风险的研究 | 第12-13页 |
| 1.3.3 防范居民加杠杆系统性金融风险的研究 | 第13页 |
| 1.4 结构安排 | 第13-14页 |
| 1.5 主要创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 我国居民加杠杆系统性金融风险的概述 | 第16-24页 |
| 2.1 系统性金融风险的定义 | 第16页 |
| 2.2 居民杠杆的定义 | 第16-17页 |
| 2.2.1 杠杆的类型 | 第16-17页 |
| 2.2.2 杠杆率的度量 | 第17页 |
| 2.3 我国居民杠杆率现状及系统性金融风险分析 | 第17-24页 |
| 2.3.1 我国居民杠杆率现状 | 第17-18页 |
| 2.3.2 影响我国居民加杠杆的原因 | 第18-20页 |
| 2.3.3 我国居民加杠杆的系统性金融风险 | 第20-24页 |
| 第3章 我国系统性金融风险指数的构建 | 第24-30页 |
| 3.1 系统性金融风险的监测及度量 | 第24页 |
| 3.2 系统性金融风险指数的构建 | 第24-29页 |
| 3.2.1 指标选取 | 第25-26页 |
| 3.2.2 累积分布函数CDF合成系统性金融风险指数 | 第26-27页 |
| 3.2.3 变量权重与系统性金融风险指数的合成 | 第27-29页 |
| 3.3 实证结果 | 第29-30页 |
| 第4章 基于MSBVAR模型的我国居民加杠杆的系统性金融风险 | 第30-39页 |
| 4.1 系统性金融风险模型的介绍 | 第30页 |
| 4.2 MSBVAR模型设定 | 第30-34页 |
| 4.2.1 分布假设与线性约束 | 第30-31页 |
| 4.2.2 独立的马尔科夫过程与先验分布 | 第31-32页 |
| 4.2.3 似然函数与后验分布 | 第32-34页 |
| 4.3 MSBVAR模型变量参数的设置 | 第34页 |
| 4.4 实证结果 | 第34-39页 |
| 4.4.1 系统性金融风险区制 | 第35-37页 |
| 4.4.2 脉冲响应 | 第37-39页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第39-43页 |
| 5.1 研究结论 | 第39页 |
| 5.2 防范与化解我国居民加杠杆系统性金融风险的建议 | 第39-41页 |
| 5.2.1 加强宏观审慎政策工具的使用 | 第39-40页 |
| 5.2.2 因城施政 | 第40页 |
| 5.2.3 加强个人贷款的监管 | 第40页 |
| 5.2.4 减轻居民信贷压力 | 第40页 |
| 5.2.5 完善居民购房信息 | 第40-41页 |
| 5.3 研究工作展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 攻读硕士学位期间完成的论文 | 第47页 |
