| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 0. 引言 | 第10-22页 |
| 0.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 0.2 国内外研究现状和发展动态 | 第11-18页 |
| 0.2.1 国外研究现状和发展动态 | 第11-15页 |
| 0.2.2 国内研究现状和发展动态 | 第15-18页 |
| 0.3 论文开展思路 | 第18-20页 |
| 0.3.1 论文结构 | 第18-19页 |
| 0.3.2 技术路线图 | 第19-20页 |
| 0.4 可能的创新与不足之处 | 第20-21页 |
| 0.4.1 可能的创新之处 | 第20页 |
| 0.4.2 论文的不足之处 | 第20-21页 |
| 0.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 1. 相关理论概述 | 第22-33页 |
| 1.1 利率决定理论 | 第22-29页 |
| 1.1.1 古典利率理论 | 第22-24页 |
| 1.1.2 凯恩斯的流动性偏好理论 | 第24-25页 |
| 1.1.3 可贷资金理论 | 第25-26页 |
| 1.1.4 一般均衡利率理论 | 第26-27页 |
| 1.1.5 弗里德曼的三效应理论 | 第27-29页 |
| 1.1.6 马克思的利息本质理论 | 第29页 |
| 1.2 真实利率理论 | 第29-32页 |
| 1.2.1 真实利率的界定 | 第29-30页 |
| 1.2.2 真实利率与泰勒规则 | 第30-32页 |
| 1.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 2. 1996-2013 年我国真实利率测度 | 第33-43页 |
| 2.1 真实利率内生趋势的测度 | 第33-35页 |
| 2.1.1 长期均衡利率的测度 | 第33-34页 |
| 2.1.2 真实利率内生趋势的测度 | 第34-35页 |
| 2.2 通胀缺口的衡量 | 第35-37页 |
| 2.3 产出缺口的衡量 | 第37-41页 |
| 2.3.1 数据的选取和处理 | 第37-38页 |
| 2.3.2 潜在产出的计算 | 第38-40页 |
| 2.3.3 产出缺口的计算 | 第40-41页 |
| 2.4 真实利率的计算 | 第41-42页 |
| 2.5 本章小结 | 第42-43页 |
| 3. 1996-2013 我国真实利率特征分析 | 第43-56页 |
| 3.1 我国真实利率的基本特征分析 | 第43-47页 |
| 3.1.1 我国真实利率的直观分析 | 第43-45页 |
| 3.1.2 我国真实利率的统计分析 | 第45-47页 |
| 3.2 我国真实利率的区制特征分析 | 第47-55页 |
| 3.2.1 模型简介 | 第47-50页 |
| 3.2.2 模型处理过程及结果 | 第50-53页 |
| 3.2.3 我国真实利率的区制特征分析 | 第53-55页 |
| 3.3 本章小结 | 第55-56页 |
| 4. 相关政策建议 | 第56-59页 |
| 4.1 践行泰勒规则，增强货币政策透明度 | 第56-57页 |
| 4.2 平稳转换货币政策中介指标，加强利率动态调节 | 第57-58页 |
| 4.3 预调微调，合理搭配，保持政策稳定性 | 第58-59页 |
| 5. 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 个人简历 | 第71页 |
| 发表的论文 | 第71-72页 |