| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 风险理论的产生与发展 | 第7页 |
| 1.2 当前国内外研究状况及成果 | 第7-14页 |
| 1.2.1 Lundberg-Cramer 经典风险模型 | 第7-9页 |
| 1.2.2 风险模型的主要研究方向 | 第9-14页 |
| 1.3 本文的主要研究内容 | 第14-16页 |
| 第二章 预备知识 | 第16-20页 |
| 2.1 数学期望、方差 | 第16页 |
| 2.2 Poisson 过程 | 第16-17页 |
| 2.3 复合 Poisson-Geometric 过程 | 第17页 |
| 2.4 更新过程 | 第17-18页 |
| 2.5 鞅论 | 第18-20页 |
| 第三章 二项索赔下保费收取为 Poisson 过程的破产概率 | 第20-25页 |
| 3.1 模型介绍 | 第20-21页 |
| 3.2 主要结果 | 第21-25页 |
| 第四章 带干扰的多险种复合 Poisson-Geometric 风险模型的破产概率 | 第25-31页 |
| 4.1 模型建立 | 第25-26页 |
| 4.2 破产概率 | 第26-31页 |
| 第五章 一类风险模型的破产概率及生存概率的积分—微分方程研究 | 第31-37页 |
| 5.1 引言及模型建立 | 第31-32页 |
| 5.2 最终破产概率 | 第32-34页 |
| 5.3 生存概率的积分—微分方程 | 第34-37页 |
| 参考文献 | 第37-41页 |
| 附录 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
