| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 时间序列谱分析的研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 短时序列谱分析的发展状况 | 第11-13页 |
| 1.3 研究目标与研究内容 | 第13-15页 |
| 2 理论基础介绍 | 第15-22页 |
| 2.1 最大熵法定义及结果 | 第15-17页 |
| 2.2 多重信号分类法(MUSIC法)法和扩展Prony法基本定义及结果 | 第17-19页 |
| 2.3 统计判别准则 | 第19-21页 |
| 2.4 小结 | 第21-22页 |
| 3 方法改进及数值模拟 | 第22-31页 |
| 3.1 适于短时序列混合谱估计的改进方法 | 第22-25页 |
| 3.2 实验数值模拟 | 第25-30页 |
| 3.3 小结 | 第30-31页 |
| 4 上证指数中的应用 | 第31-36页 |
| 4.1 上证指数参数估计及检验 | 第31-35页 |
| 4.2 小结 | 第35-36页 |
| 5 结论与展望 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-42页 |
| 致谢 | 第42-44页 |
| 个人简历 | 第44页 |
| 发表的学术论文 | 第44页 |